Investiční společnost České spořitelny, as, SPOROBOND – otevřený

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu za období I. – VI. 2013
(dle ustanovení § 53 odst. 2 vyhlášky č. 194/2011 Sb.)
Investiční společnost České spořitelny, a.s., SPOROBOND – otevřený podílový fond
ISIN: CZ0008472263
Typ fondu dle AKAT ČR
dluhopisový
Investiční cíle
Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům růst hodnoty jejich podílových listů za podmínky,
že celkový rizikový profil podílového fondu minimalizuje možnost ztráty v horizontu 2 let.
Cíle je dosahováno investicemi do široce diverzifikovaného portfolia cenných papírů s fixním
či variabilním úrokovým výnosem a aktivním řízením úrokového rizika. Je investováno také
do cenných papírů denominovaných v cizích měnách.
Je usilováno o dosažení výkonnosti podílového fondu v dlouhodobém horizontu nad úrovní výkonnosti
benchmarku tvořeného ze 75 % indexem českých státních dluhopisů a z 25 % indexem podnikových
dluhopisů.
Portfolio manažeři fondu
Jméno, příjmení, titul/y,
funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013
Rok narození
Kvalifikační předpoklady:
vzdělání/obor,
odborné kursy/specializace
Odborná praxe v oblasti
kolektivního investování
(z toho odborná praxe portfolio
manažera)
Štěpán Mikolášek, Ing., CFA
náměstek generálního ředitele,
do 05/2013 ředitel divize Správa fondů,
od 05/2013 ředitel divize Správa majetku zákazníků,
portfolio manažer
1977
•
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, obor
finance (2000)
¾ Chartered Financial Analyst Course,
CFA Institute, Charlottesville, USA (2004)
¾ Financial Analyst Seminar, Chicago, USA (2007)
13 let
(OPF BONDINVEST (2001 - 2002),
TRENDBOND (2001 – 05/2013),
VYVÁŽENÝ MIX FF (2000 - 12/2012),
Výnosový OPF – od 7. 2. 2007 AKCIOVÝ MIX FF (2003 01/2007),
HIGH GRADE dluhopisový FF – od 23. 10. 2007 ČS
balancovaný OPF (08/2006 – 11/2009),
HIGH YIELD dluhopisový FF – od 4. 11. 2008 HIGH YIELD
dluhopisový OPF (08/2006 - 11/2008),
DLUHOPISOVÝ FOND (01/2012 - 05/2013),
SPOROBOND (12/2012 - 05/2013),
BONDINVEST (12/2012 - 05/2013),
OSOBNÍ PORTFOLIO 4 (12/2012 - 05/2013),
OPF PLUS (12/2012 - 05/2013),
CERTIFIKÁTOVÝ FOND (01/2013 - 05/2013))
Jméno, příjmení, titul/y,
funkce vykonávaná/é k 30. 6. 2013
Martin Šmíd, Ing.
portfolio manažer
Rok narození
1973
Kvalifikační předpoklady:
vzdělání/obor,
odborné kursy/specializace
•
•
¾
¾
¾
¾
Odborná praxe v oblasti
kolektivního investování
(z toho odborná praxe portfolio
manažera)
Absolvent ekonomické fakulty Západočeské univerzity
v Chebu, obor finance a bankovnictví (bakalářské
studium) (1995)
Absolvent Masarykovy univerzity v Brně, fakulta
ekonomicko–správní, obor národní hospodářství
(inženýrské studium) (1998)
Fundamentální analýza a ratingové hodnocení,
ČFA a Moneco, Brno (1999)
Kreditní riziko a kreditní deriváty, ČFA a Moneco,
Brno (1999)
Deriváty, Citibank, Praha (2000)
Pokročilá analýza fixně úročených aktiv, ČFA a Moneco,
Brno (2001)
Strukturované produkty, ČFA a Moneco, Brno (2001)
¾
15 let
(OPF MERKUR (2000 - 2002),
SPOROINVEST (2000 - ),
ČS korporátní dluhopisový (2004 - ),
OPATRNÝ MIX FF (07/2006 – 11/2009),
LIKVIDITNÍ FOND (09/2009 - ),
Privátní portfolio AR ALTERNATIVNÍ INVESTICE
(11/2010 - ),
Privátní portfolio AR REALITY (11/2010 - ),
FOND ŘÍZENÝCH VÝNOSŮ (12/2012 - ),
HIGH YIELD dluhopisový OPF (12/2012 - ),
SPOROBOND (05/2013 - ))
Obhospodařovatel fondu
Podílový fond vytvořila a majetek v podílovém fondu obhospodařuje Investiční společnost České
spořitelny, a.s., IČ 44796188, se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1154. Investiční
společnost vznikla dne 27. 12. 1991, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku jako stoprocentní
dceřiná společnost České spořitelny, a.s., a její základní kapitál ve výši 70 miliónů Kč byl v plném
rozsahu splacen.
Do 16. 12. 2009 patřila investiční společnost do konsolidačního celku společnosti Česká spořitelna, a.s.,
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která byla její přímo ovládající osobou
a jediným akcionářem od doby založení společnosti. K datu 16. 12. 2009 došlo ke změně jediného
akcionáře společnosti; k tomuto dni došlo k převodu 100 % akcií investiční společnosti na společnost
Erste Asset Management GmbH.
Od 16. 12. 2009 investiční společnost patří do konsolidačního celku společnosti Erste Asset
Management GmbH, se sídlem Habsburgergasse 2, 1010 Wien, Rakouská republika, která je její přímo
ovládající osobou se 100% podílem hlasovacích práv. Nepřímo ovládající osobou - osobou ovládající
společnost Erste Asset Management GmbH - je společnost Erste Bank Beteiligungen GmbH, se sídlem
Graben 21, 1010 Wien, Rakouská republika.
2
Depozitář fondu
Depozitářem podílového fondu je Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00, IČ 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1171.
Údaje o obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry
pro fondy kolektivního investování obhospodařované investiční společností:
Obchodní firma
Identifikační
číslo
Sídlo
Doba
činnosti
pro FKI
ATON Capital Group
101000 Moskva,
17 Chistoprudny Blvd., Bldg. 1,
Ruská federace
Bank Austria
1090 Vídeň, Julius Tandler Platz 3,
I.-VI./2013
Rakouská republika
BNP Paribas SA
75009 Paříž, 16 Boulevard des
Italiens, Francie
I.-VI./2013
BNY ConvergEx Group, LLC
1633 Broadway, 48th Floor,
NY 10019, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 5, Stodůlky, Bucharova
2641/14, PSČ 158 02
I.-VI./2013
COMMERZBANK AG
60261 Frankfurt nad Mohanem,
Kaiserplatz, SRN
I.-VI./2013
Cowen International Limited
1 Snowden Street, 11th Floor,
London EC2A 2DQ,
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
Crédit Agricole S.A.
75015 Paříž, 91-93 Boulevard
Pasteur, Francie
I.-VI./2013
Citibank Europe PLC
28198131
I.-VI./2013
Česká spořitelna, a.s.
45244782
Praha 4, Olbrachtova 1929/62,
PSČ 140 00
I.-VI./2013
Československá obchodní banka, a.s.
00001350
Praha 5, Radlická 333/150,
PSČ 150 57
I.-VI./2013
Deutsche Bank Ltd.
Moskva 115035,
Ul. Sadovnicheskaya 82 - 2,
Ruská federace
I.-VI./2013
Eczacibasi Securities
Istanbul, Büyükdere Cad. Tekfen
Tower Kat:6, Turecká republika
I.-VI./2013
3
Erste Group Bank AG
1010 Vídeň, Graben 21,
Rakouská republika
I.-VI./2013
ING BANK N.V.
1081 KL Amsterdam,
Amstelveenseenseweg 500,
Nizozemsko
I.-VI./2013
JPMorgan Chase & Co.
270 Park Avenue,
NY 10017, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969,
PSČ 114 07
I.-VI./2013
One Federal Street, 37th Floor
Boston, MA 02110, USA
I.-VI./2013
Komerční banka, a.s.
45317054
Leerink Swann LLC
Ropemaker Place,
28 Ropemaker Street,
London EC2Y 9HD
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
4 World Financial Center,
250 Vesey Street,
NY 10080, New York, USA
Macquarie Capital (Europe) Limited
Merrill Lynch & Co., Inc.
I.-VI./2013
I.-VI./2013
1585 Broadway,
NY 10036, New York, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Jungmannova 745/24,
PSČ 110 00
I.-VI./2013
Raiffeisen International Bank – Holding AG
1030 Vídeň, Am Stadtpark 3,
Rakouská republika
I.-VI./2013
SANFORD C. BERNSTEIN Ltd.
Devonshire House, 1 Mayfair
Place,
London W1J 8SB,
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
The Royal Bank of Scotland N.V.
1082 ME Amsterdam, Gustav
Mahlerlaan 350, Nizozemsko
I.-VI./2013
Troika Dialog UK Ltd.
85 Fleet Street, 4th Floor,
London EC4Y1AE,
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
I.-VI./2013
William Blair & Company, LLC
222 West Adams Street,
Chicago, IL 60606, USA
I.-VI./2013
Praha 1, Náměstí Republiky
1079/1a, PSČ 110 00
I.-VI./2013
Morgan Stanley and Co., Inc.
Patria Finance, a.s.
WOOD & Company Financial Services, a.s.
60197226
26503808
4
New Broad Street House,
35 New Broad Street,
London EC2M 1NH,
Spojené království
Velké Británie a Severního Irska
Zimmerman Adams International
I.-VI./2013
Komentář manažera fondu
Český dluhopisový trh během prvního pololetí kopíroval vývoj německých státních dluhopisů. Přitom
do poloviny května výnosy dluhopisů klesaly a poté do konce června výnosy poměrně výrazně rostly
(ceny klesaly). Ze začátku roku byli investoři pesimističtí ohledně možného návratu k růstu v evropské
ekonomice, což ostatně potvrzovala i přicházející slabá data z evropských ekonomik. To zatlačilo
výnosy státních dluhopisů na nová historická minima. Pozitivní data naopak vykazovala americká
ekonomika a během května se nakonec přidala i německá ekonomika, kde data naznačila možnou
stabilizaci. První známky zlepšení také ukázala například španělská a portugalská ekonomika. Proto
zhruba v polovině května nastal na trzích obrat a začaly růst výnosy státních dluhopisů (pokles cen).
S tímto vývojem se svezly i české dluhopisy, kde pokles cen umocnily ještě nepokoje v Turecku a s tím
spojený výprodej státních dluhopisů zemí rozvíjejících se ekonomik. Ale daleko razantnějším
způsobem přiživila nárůst výnosů americká centrální banka (FED), která v polovině června objasnila
kroky ohledně postupného snižování měnových stimulů do ekonomiky.
Nepokoje v Turecku a oznámení FEDu se negativně projevily také na kreditních trzích, kde došlo k
roztažení kreditních prémií. To bylo nejsilnější u dluhopisů firem ze zemí rozvíjejících se ekonomik.
Vysoce úročené korporátní dluhopisy a firemní obligace investičního stupně postihla pouze lehká
korekce, mnohem větší, negativnější vliv na výkonnost měl samotný růst bezrizikových výnosů
(swapových sazeb).
Během celého pololetí fond aktivně řídil durační pozici na korunové a eurové výnosové křivce, čímž do
značné míry eliminoval výrazný nárůst bezrizikových sazeb v závěru pololetí. Prudký nárůst výnosů v
závěru pololetí se negativně projevil na výkonnosti fondu, která za první pololetí činila -0,81 %.
Srovnávací index fondu (benchmark) za stejné období poklesl o 2,01 %. Výrazného překonání
benchmarku bylo dosaženo především aktivním řízením durace portfolia.
Počet podílových listů vydaných a odkoupených v ČR
Vydané podílové listy
ks
tis. Kč
Leden
276 432 041
Únor
198 391 989
Březen
161 080 289
Duben
170 397 652
Květen
174 136 333
Červen
137 824 340
C E L K E M 1 118 262 644
578 169
413 127
337 044
358 850
369 457
288 296
2 344 943
Odkoupené podílové listy
ks
tis. Kč
85 875 538
107 567 292
122 936 896
123 052 366
112 227 120
93 663 541
645 322 753
ks
Saldo (+/-)
tis. Kč
179 591 190 556 503
224 006 90 824 697
257 218 38 143 393
259 044 47 345 286
238 090 61 909 213
195 775 44 160 799
1 353 724 472 939 891
398 578
189 121
79 826
99 806
131 367
92 521
991 219
Poznámky:
1. pro přepočet cizích měn na Kč je v tabulkové části zprávy použit kurz stanovený ČNB
k 28. 6. 2013 a uveřejněný v kurzovním lístku č. 125
2. informace o syntetickém ukazateli vyjadřujícím rizikový profil podílových fondů jsou uvedeny
v pololetní zprávě investiční společnosti za období I. – VI. 2013
5
Vývoj hodnoty podílových listů OPF SPOROBOND
v průběhu I. pololetí 2013
2,1300
2,1100
2,1000
2,0900
2,0800
2,0700
2,0600
2.
1
9.
1
16
.1
23
.1
30
.1
6.
2
13
.2
20
.2
27
.2
6.
3
13
.3
20
.3
27
.3
4.
4
11
.4
18
.4
25
.4
6.
5
14
.5
21
.5
28
.5
4.
6
11
.6
18
.6
25
.6
Hodnota PL, Kč
2,1200
6
Rozvaha fondu kolektivního investování
Část 1: Aktiva
Datová oblast: ROFO10_11 Aktiva
A
B
Poslední den
rozhodného
období,
tis. Kč
Podíl
na celkových
aktivech, %
1
2
Aktiva celkem
1
12 398 268
100,00
Pokladní hotovost
2
0
0,00
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami
3
806 062
6,50
Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání
4
806 062
6,50
Pohledávky za bankami a DZ - ostatní pohledávky
5
0
0,00
6
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - splatné na požádání
7
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty - ostatní pohledávky
8
0
0,00
9
9 263 739
74,72
Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi
10
7 955 829
64,17
Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami
11
1 307 910
10,55
12
2 320 543
18,72
Akcie
13
0
0,00
Podílové listy
14
2 320 543
18,72
Ostatní podíly
15
0
0,00
Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
16
0
0,00
Dlouhodobý nehmotný majetek
17
0
0,00
Zřizovací výdaje
18
0
0,00
Goodwill
19
0
0,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
20
0
0,00
21
0
0,00
Pozemky a budovy pro provozní činnost
22
0
0,00
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
23
0
0,00
Ostatní aktiva
24
7 924
0,06
Pohledávky z upsaného základního kapitálu
25
0
0,00
Náklady a příjmy příštích období
26
0
0,00
Pohledávky za nebankovními subjekty
Dluhové cenné papíry
Akcie, podílové listy a ostatní podíly
Dlouhodobý hmotný majetek
Část 2: Pasiva
Datová oblast: ROFO10_21 Pasiva
B
Poslední den
rozhodného
období,
tis. Kč
1
Pasiva celkem
1
12 398 268
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám
2
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - splatné na požádání
3
0
Závazky vůči bankám a družstevním záložnám - ostatní závazky
4
0
5
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - splatné na požádání
6
0
Závazky vůči nebankovním subjektům - ostatní závazky
7
0
Ostatní pasiva
8
199 988
Výnosy a výdaje příštích období
9
10 224
Rezervy
10
131
Rezervy na důchody a podobné závazky
11
0
Rezervy na daně
12
131
Ostatní rezervy
13
0
Podřízené závazky
14
0
Základní kapitál
15
0
16
0
Vlastní akcie
17
0
Emisní ážio
18
2 699 831
Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
19
3 580 696
Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
20
0
Ostatní rezervní fondy
21
0
Ostatní fondy ze zisku
22
3 580 696
Rezervní fond na nové ocenění
23
0
Kapitálové fondy
24
5 724 275
Oceňovací rozdíly
25
0
Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
26
0
Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
27
0
Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
28
0
Ostatní oceňovací rozdíly
29
0
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
30
283 554
Zisk nebo ztráta za účetní období
31
-100 431
A
Závazky vůči nebankovním subjektům
Splacený základní kapitál
Část 3: Specifikace podrozvahových aktiv a pasiv
Datová oblast: ROFO10_31 Podrozvahová aktiva a pasiva
B
Poslední den
rozhodného
období,
tis. Kč
1
Poskytnuté přísliby a záruky
1
0
Poskytnuté zástavy
2
0
Pohledávky ze spotových operací
3
0
Pohledávky z pevných termínových operací
4
4 919 783
Pohledávky z opcí
5
0
Odepsané pohledávky
6
0
Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení
7
11 310 895
Hodnoty předané k obhospodařování
8
0
Přijaté přísliby a záruky
9
0
Přijaté zástavy a zajištění
10
0
Závazky ze spotových operací
11
0
Závazky z pevných termínových operací
12
4 953 103
Závazky z opcí
13
0
Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení
14
0
Hodnoty převzaté k obhospodařování
15
0
A
Výkaz zisku a ztráty fondu kolektivního investování
Část 1: Výkaz zisku a ztráty
Datová oblast: VYFO20_11 Náklady, výnosy a zisky nebo ztráty
B
Od začátku
do konce
rozhodného
období,
tis. Kč
1
1
145 245
Výnosy z úroků z dluhových cenných papírů
2
143 814
Výnosy z úroků z ostatních aktiv
3
1 431
Náklady na úroky a podobné náklady
4
9 998
Výnosy z akcií a podílů
5
870
Výnosy z akcií a podílů z účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem
6
0
Ostatní výnosy z akcií a podílů
7
870
Výnosy z poplatků a provizí
8
0
Náklady na poplatky a provize
9
-67 246
Zisk nebo ztráta z finančních operací
10
-189 023
Ostatní provozní výnosy
11
0
Ostatní provozní náklady
12
0
Správní náklady
13
-144
14
0
Mzdy a platy zaměstnanců
15
0
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
16
0
Ostatní náklady na zaměstnance
17
0
18
-144
Rozpuštění rezerv a opravných položek k DHNM
19
0
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k DHNM
20
0
Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
21
0
Rozpuštění OP a rez. k pohl. a zár., výnosy z dříve od. pohl.
22
0
Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohl. a zárukám
23
0
Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
24
0
Ztráty z přev. účastí s rozh. a podst. vlivem, tvorba a použ. OP
25
0
Rozpuštění ostatních rezerv
26
0
Tvorba a použití ostatních rezerv
27
0
Podíl na ziscích (ztrátách) účastí s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
28
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním
29
-100 300
Mimořádné výnosy
30
0
Mimořádné náklady
31
0
Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním
32
0
Daň z příjmů
33
-131
Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění
34
-100 431
A
Výnosy z úroků a podobné výnosy
Náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Doplňkové údaje o fondu kolektivního investování
A
B
Hodnota
k 30. 6. 2013
1
12 187 925
k 30. 6. 2012
2
9 383 291
k 30. 6. 2011
3
7 523 143
4
5 866 236 225
k 30. 6. 2013
5
2,077640
k 30. 6. 2012
6
1,988062
k 30. 6. 2011
7
1,867437
Jmenovitá hodnota podílového listu, Kč
8
1,00
Hodnota všech vyplacených výnosů na jeden podílový list, Kč
9
x
Úplata určená investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu, tis. Kč
10
53 131
Úplata depozitáři, tis. Kč
11
6 610
Vlastní kapitál podílového fondu, tis. Kč
Počet emitovaných podílových listů, ks
Vlastní kapitál připadající na jeden podílový list, Kč
Struktura investičních nástrojů v portfoliu FKI
(informace a metodické pokyny k výkazu - viz internetové stránky ČNB - Výkaznictví České národní banky - Veřejný přístup - Metodické informace)
Část 1: Cenné papíry
Datová oblast: DOFO31_11 Majetkové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
Investiční
Investiční
limit
Vztah
limit
Země
na
k
na majetek
emitenta
emitenta
legislativě
fondu
či FKI
Celková
pořizovací
cena,
tis. Kč
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
7
8
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
Podíl na
majetkových
CP vydaných
jedním
emitentem
či FKI, %
9
10
11
3
4
5
6
AT
038
092
097
130 761
129 455
34 066
884
2,69
ESPA BOND EURO-CORPORATE (VT) AT0000658968
AT
038
092
097
668 865
689 063
158 000
4 100
8,05
ESPA CASH CORPORATE-PLUS-T
AT0000676846
AT
038
092
097
121 024
125 204
40 000
1 038
4,62
ISCS CS KORP. DLUHOPIS. OPF
CZ0008472230
CZ
038
092
097
203 501
199 073
147 156 071
147 156
14,29
PARVEST EURO CORP BOND-INST
LU0131211178
LU
038
092
097
800 397
826 499
187
5
4,28
PARVEST FLEXBOND EUR-CORP-I
LU0099626896
US
042
092
097
160 945
166 380
150
4
2,11
ESPA BOND BRIK-CORP. (VT)
AT0000A05HS1
Datová oblast: DOFO31_12 Dluhové CP v majetku fondu
Název cenného papíru
ISIN
cenného papíru
1
2
Investiční Investiční
Vztah
limit
limit
Země
k
na
na majetek
emitenta
legislativě
emitenta
fondu
3
4
5
6
Celková
pořizovací
cena,
tis. Kč
Celková
reálná
hodnota,
tis. Kč
Počet
jednotek,
ks
Celková
nominální
hodnota,
tis. Kč
Podíl na
dluhových
CP vydaných
jedním
emitentem, %
7
8
9
10
11
BUNDESREPUBLIC 1.5 02/15/2023
DE0001102309
DE
024
078
099
331 282
334 077 1 300 000 000
337 350
0,07
CEZ 5 10/19/21 EUR
XS0458257796
CZ
024
074
096
123 058
124 480
4 000
103 800
0,53
GOVERNMENT B. 3.875 05/24/22 EUR XS0750894577
CZ
024
086
099
123 774
125 273
4 300
111 585
0,16
GOVERNMENT BOND 2.5 08/25/28
CZ0001003859
CZ
024
086
099
140 626
143 063
15 000
150 000
1,71
GOVERNMENT BOND 3.75 09/12/20
CZ0001001317
CZ
024
086
099
242 046
242 550
21 000
210 000
0,31
GOVERNMENT BOND 3.85 09/29/21
CZ0001002851
CZ
024
086
099
942 823
939 348
81 200
812 000
1,21
GOVERNMENT BOND 4.6 08/18/18
CZ0001000822
CZ
024
086
096
315 644
316 812
26 500
265 000
0,38
GOVERNMENT BOND 4.7 09/12/22
CZ0001001945
CZ
024
086
099
138 161
136 838
11 000
110 000
0,18
GOVERNMENT BOND 5 04/11/19
CZ0001002471
CZ
024
086
099
1 498 176
1 455 669
122 400
1 224 000
1,37
GOVERNMENT BOND 5 06/11/18
XS0368800073
CZ
024
086
099
539 924
545 294
18 000
467 100
0,90
GOVERNMENT BOND 5.7 05/25/24
CZ0001002547
CZ
024
086
099
1 404 082
1 370 619
103 600
1 036 000
1,15
GOVERNMENT BOND 6.95 01/26/16
CZ0001000749
CZ
024
086
099
342 627
338 788
28 500
285 000
0,81
GOVERNMENT BOND VAR 07/23/17
CZ0001003438
CZ
024
086
099
314 550
309 613
30 000
300 000
0,63
GOVERNMENT BOND VAR 10/27/16
CZ0001002331
CZ
024
086
099
402 688
400 427
40 000
400 000
0,50
SLOVAKIA GOVT 3.375 11/15/24
SK4120008871
SK
024
078
099
205 718
219 567
8 000 000
207 600
0,64
SLOVAKIA GOVT 4.375 05/21/22 USD XS0782720402
SK
024
078
099
218 137
214 717
10 500
208 331
0,70
SLOVAKIA GOVT VAR 09/02/15
SK
024
078
099
238 805
238 705
22 962
229 620
1,84
SK4120008400
Část 3: Kvalita dluhových CP
Datová oblast: DOFO31_32 Struktura dluhových CP podle hodnocení kvality dluhového CP
Hodnota, tis. Kč
Rating 1. stupně
1
7 233 233
Rating 2. stupně
2
2 030 506
Rating 3. stupně
3
0
Rating 4. stupně
4
0
Bez ratingu
5
0
Skladba majetku v portfoliu FKI
Část 1: Majetek standardního fondu
Datová oblast: DOFO32_11 Skladba majetku standardního fondu
A
B
Hodnota, tis. Kč
1
9 263 739
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 1 zákona
2
9 263 739
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) bodu 2 zákona
3
0
Investiční CP podle § 26 odst. 1 písm. b) zákona
4
0
CP vydané standardním fondem podle § 26 odst. 1 písm. c) zákona
5
2 128 583
CP vydané speciálním fondem podle § 26 odst. 1 písm. d) zákona
6
191 960
Vklady u bank podle § 26 odst. 1 písm. e) zákona
7
806 062
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. f) zákona
8
0
Finanční deriváty podle § 26 odst.1 písm. g) zákona
9
-33 320
Nástroje peněžního trhu podle § 26 odst. 1 písm. h) zákona
10
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. i) zákona
11
0
Investiční CP a NPT podle § 26 odst. 1 písm. a) zákona