Informační povinnost SSČS k 31.3.2011 podle vyhlášky ČNB č. 123

Informační povinnost SSČS k 31.3.2011 podle vyhlášky ČNB č. 123

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, A. S.,
PODLE VYHLÁŠKY ČNB Č. 123/2007 SB. K 31. 3. 2011
zveřejněno: 13. 5. 2011
1. Údaje o bance
a)
Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo banky: Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11
Identifikační číslo: 60 19 76 09
b)
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 22. června 1994
Datum poslední změny zápisu do obchodního rejstříku: 16. 11. 2010
znovuzvolení Mag. Ernsta Karnera členem dozorčí rady s účinností od 18. 9. 2010 a jeho znovuzvolení místopředsedou dozorčí rady
od 4. 10. 2010, zánik členství Ing. Miloše Lisého a Ing. Roberta Drozdy v dozorčí radě ke dni 10. 10. 2010 a vznik členství v dozorčí radě
Ing. Ivety Marešové a Ing. Marka Urbana ke dni 11. 10. 2010.
c)
Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 750.000.000,- Kč
d)
Výše splaceného základního kapitálu: 750.000.000,- Kč
e)
Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 5 000 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité
hodnotě 150.000 Kč.
f)
Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie:
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., nevydala vyměnitelné a prioritní dluhopisy podle § 160 zákona č. 513/1991 Sb.
g)
Údaje o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál nebyl od posledního uveřejnění navýšen.
h)
Organizační struktura: viz příloha
Počet organizačních jednotek: 1
Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 204
i)
Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení:
Dozorčí rada banky
Ing. Jiří Škorvaga, CSc., předseda dozorčí rady od 25. 4. 2007
vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; postgraduální studium na Československé akademii věd; praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: Česká spořitelna, a. s., Investiční společnost České spořitelny, a. s., Pražské jaro, o. p. s.
Mag. Ernst Karner, znovuzvolen členem dozorčí rady s účinností od 18. 9. 2010, místopředsedou dozorčí rady znovuzvolen s účinností
od 4. 10. 2010
vzdělání: Universität Wien, kde získal titul Magistr; praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: s Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft
Ing. Tomáš Vaníček, MBA, člen dozorčí rady od 16. 4. 2009
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nottingham Trent University, praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: brokerjet České spořitelny, a. s.
Dr. Heinz Knotzer, člen dozorčí rady od 19. 4. 2009
vzdělání: Univerzita ve Vídni, praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: Česká spořitelna, a. s., Factoring České spořitelny, a. s., s Autoleasing, a. s., Reico investiční
společnost České spořitelny, a. s., AIF - CZ, spol. s r.o.
Ing. Iveta Marešová, členka dozorčí rady od 11. 10. 2010
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, specializace finance, praxe ve finančním sektoru
členství v orgánech jiných společností: žádné
Ing. Marek Urban, člen dozorčí rady od 11. 10. 2010
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, obor informační a znalostní inženýrství, praxe v bankovnictví v oblasti informační technologie
členství v orgánech jiných společností: žádné
Představenstvo banky
Ing. Jiří Plíšek, MBA, předseda představenstva od 19. 9. 2007
vzdělání: ČVUT, fakulta elektrotechnická, Thunderbird School of Global Management, Glendale, Arizona, U.S.A.; praxe v bankovnictví
a peněžnictví
členství v orgánech jiných společností: člen dozorčího výboru České bankovní asociace
Ing. Vojtěch Lukáš, člen představenstva od 1. 7. 2008
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, obory organizace a řízení PSG a finance; praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: předseda prezidia Asociace českých stavebních spořitelen, 1. viceprezident Evropského sdružení
stavebních spořitelen
Ing. Jan Diviš, místopředseda představenstva od 28. 4. 2010
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, The William Davidson Institute; praxe v peněžnictví
členství v orgánech jiných společností: žádné
Členové vrcholného vedení banky ve smyslu této vyhlášky:
Jméno
funkce
Ing. Jiří Plíšek, MBA
datum
generální ředitel
19. 9. 2007
Ing. Vojtěch Lukáš
náměstek generálního ředitele
1. 7. 2008
Ing. Jan Diviš
náměstek generálního ředitele
28. 4. 2010
členství v orgánech jiných společností
člen dozorčího výboru České bankovní
asociace
předseda prezidia Asociace českých
stavebních spořitelen,
1. viceprezident Evropského sdružení
stavebních spořitelen
žádné
Souhrnná výše poskytnutých úvěrů členům představenstva: 0 Kč
Souhrnná výše poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady: 2 077 tis. Kč
Souhrnná výše poskytnutých úvěrů vedoucím zaměstnancům: 0. Kč
Souhrnná výše vydaných záruk za členy představenstva: 0 Kč
Souhrnná výše vydaných záruk za členy dozorčí rady: 0 Kč
Souhrnná výše vydaných záruk za vedoucí zaměstnance: 0 Kč
2. Údaje o složení akcionářů banky
Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí
Obchodní firma: Česká spořitelna, a. s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Česká republika
Výše podílu na hlasovacích právech: 95 %
3. Údaje o struktuře konsolidačního celku
a)
Informace o osobách, které jsou ve vztahu k bance ovládajícími osobami
1)
obchodní firma: Česká spořitelna, a. s.
právní forma: akciová společnost
sídlo: Olbrachtova 1929/62, Praha 4
2)
přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu: 95,0 %
3)
přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech: 95,0 %
4)
jiný způsob ovládání: ne
5)
souhrnná výše pohledávek banky: 41 737 600 tis. Kč
souhrnná výše závazků banky: 0 Kč
6)
souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládající osobou v aktivech banky: 15 206 366 tis. Kč
souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč
7)
souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládající osobou: 0 Kč
souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládající osoby: 0 Kč
b)
Informace o osobách, které jsou ve vztahu k bance ovládanými osobami
Banka není v žádné společnosti ovládající osobou ani většinovým společníkem
c)
Grafické znázornění konsolidačního celku: viz příloha
4. Údaje o činnosti banky
a)
Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 1
−
přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření,
−
poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření,
−
poskytování příspěvků v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření,
a výkon činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 9 odst. 1 písmena
a)
poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu:
poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb,
b)
přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí
a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu: přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček
zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí,
c)
poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry
uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu: poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního
spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona
o stavebním spoření,
d)
obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj,
e)
obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku,
a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu: obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou
republikou denominovanými v české měně, s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku denominovanými v české měně,
a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měně,
f)
obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními
bankami, finančními institucemi těchto států a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly
záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou,
g)
provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu: provádění platebního styku a jeho
zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny,
h)
poskytování bankovních informací,
i)
uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku,
j)
finanční makléřství.
b)
Přehled činností, které banka skutečně vykonává: činnosti, uvedené v § 1 zákona o stavebním spoření vykonává Stavební spořitelna
České spořitelny, a. s., v plném rozsahu, činnosti uvedené v § 9 v odstavci 1 zákona o stavebním spoření vykonává Stavební spořitelna
České spořitelny, a. s., s výjimkou činností uvedených pod písmeny c), d) a j).
c)
Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo
zastaveno: žádné
5. Údaje o finanční situaci banky
a)
Rozvaha
Aktiva v tis. Kč
Aktiva celkem
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám
Pokladní hotovost
Pohledávky vůči centrálním bankám
Finanční aktiva k obchodování
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou
Kapitálové nástroje k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Pohledávky k obchodování
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr.
institucím
Ostatní pohledávky k obchodování sektorově nečleněné
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo
ztráty
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku
nebo ztráty
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči úvěr.instit.
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j. osobám než úvěr.
isntit.
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1Q/2010
4Q/2010
3Q/2010
2Q/2010
102 508 055 103 035 300 100 243 337 100 193 997
1 248 534
1 271 311
1 317 438
1 273 657
0
0
0
0
1 248 534
1 271 311
1 317 438
1 273 657
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
13
14
0
0
0
0
15
16
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
19
0
0
0
0
0
0
0
0
nečleněné
Realizovatelná finanční aktiva
Kapitálové nástroje realizovatelné
Dluhové cenné papíry realizovatelné
Pohledávky realizovatelné
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím
Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr.
institucím
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné
Úvěry a jiné pohledávky
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné
Pohledávky
Pohledávky vůči úvěrovým institucím
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné
Finanční investice držené do splatnosti
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Pohledávky držené do splatnosti
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím
Pohledávky držené do splatnosti vůči j. osobám než úvěr.
inst.
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově
nečleněné
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Zajišťovací deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty
Zajišťovací deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků
Zajišťovací deriváty s kladnou RH -zaj. čistých investic do
zahr. jedn.
Zajišťovací deriváty s kladnou RH - zajištění úrok. rizika - RH
Zajišťovací deriváty s kladnou RH - zaj.úrok. rizika-peněž.
toky
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných
nástrojů
Hmotný majetek
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Nehmotný majetek
Goodwill
Ostatní nehmotný majetek
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.
podnicích
Daňové pohledávky
Pohledávky ze splatné daně
Pohledávky z odložené daně
Ostatní aktiva
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
Pasiva v tis. Kč
Závazky a vlastní kapitál celkem
Závazky celkem
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr. bankám
Finanční závazky k obchodování
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou
Závazky z krátkých prodejů
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obch.vůči úvěr.
inst.
Vklady, úvěry a ostatní fin. závazky k obch.vůči j. os. než
úvěr. inst.
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově
nečleněné
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty
Vklady, úvěry a ostatní fin. závazky v RH vykázané do Z/Z
Vklady,úvěry a ost. fin. závaz. v RH vyk. do Z/Z vůči úvěr.
institucím
Vklady a ost. fin. závazky v RH vyk. do Z/Z vůči j.os.než
úvěr. inst.
Ostatní fin. závazky v RH vykázané do Z/Z sektor.
20
21
22
23
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 146 123
0
3 146 123
0
0
3 141 902
0
3 141 902
0
0
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
0
0
72 859 905
0
72 859 905
29 481 706
43 373 764
4 435
26 535 270
26 535 270
0
0
0
0
73 510 435
73 510 435
29 196 782
44 306 188
7 464
26 514 700
26 514 700
0
0
0
0
65 856 101
0
65 856 101
21 052 301
44 799 695
4 105
29 282 093
29 282 093
0
0
0
0
65 977 406
0
65 977 406
21 143 960
44 829 179
4 267
29 092 035
29 092 035
0
0
37
0
0
0
0
38
39
40
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
43
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
45
46
47
48
49
50
51
0
418 269
418 269
0
80 968
0
80 968
0
419 839
419 839
0
64 542
0
64 542
0
414 097
414 097
0
66 511
0
66 511
0
415 653
415 653
0
67 419
0
67 419
52
53
54
55
56
57
0
134 043
133 536
507
1 205 943
0
0
69 916
69 221
695
1 207 335
0
0
203 593
203 593
0
3 508
0
0
180 567
180 567
0
1 578
0
1
2
3
4
5
6
7
1Q/2011
4Q/2010
3Q/2010
2Q/2010
102 508 055 103 035 300 100 243 337 100 193 997
96 931 554 97 747 691 95 260 014 95 469 083
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
9
0
0
0
0
10
11
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
nečleněné
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.
institucím
Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hodn. vůči j. os. než úvěr.
instit.
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově
nečleněné
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Zajišť. deriváty se zápornou RH – zajištění reálné hodnoty
Zajišť. deriváty se zápornou RH – zajištění peněžních toků
Zajišť. deriváty se záp. RH – zaj. čistých investic do zahr.
jednotek
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění úrok. rizika - RH
Zajišť. deriváty se záp. RH-zajištění úrok. rizika-peněžní toky
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných
nástrojů
Rezervy
Rezervy na restrukturalizace
Rezervy na daně a soudní spory
Rezervy na důchody a podobné závazky
Rezervy na podrozvahové položky
Rezervy na nevýhodné smlouvy
Ostatní rezervy
Daňové závazky
Závazky ze splatné daně
Závazky z odložené daně
Ostatní závazky
Základní kapitál družstev splatný na požádání
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými
k prodeji
Vlastní kapitál celkem
Základní kapitál
Splacený základní kapitál
Nesplacený základní kapitál
Emisní ážio
Další vlastní kapitál
Kapitálová složka finančních nástrojů
Ostatní kapitálové nástroje
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek
Zajištění peněžních toků
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv
Oceň. rozdíly z neoběž. aktiv a ukonč. činn. učených
k prodeji
Ostatní oceňovací rozdíly
Rezervní fondy
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období
Vlastní akcie
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období
0
0
96 369 104
96 369 104
0
0
97 627 904
97 627 904
0
0
94 789 830
94 789 830
0
0
94 938 961
94 938 961
0
0
0
0
96 317 778
97 539 820
94 760 673
94 913 411
24
25
26
27
28
29
51 326
0
0
0
0
0
0
88 084
0
0
0
0
0
0
29 157
0
0
0
0
0
0
25 550
0
0
0
0
0
0
30
31
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
0
64 110
0
61 813
0
1 226
0
1 071
0
0
0
498 340
xx
0
15 562
0
11 700
0
1 362
0
2 500
0
0
0
104 225
xx
0
165 575
0
163 748
0
1 827
0
0
1 500
0
1 500
303 109
xx
0
133 650
0
132 730
0
920
0
0
5 203
0
5 203
391 269
xx
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
0
5 576 501
750 000
750 000
0
0
24
24
0
-36 839
0
0
0
0
-36 839
0
5 287 609
750 000
750 000
0
0
24
24
0
-37 639
0
0
0
0
-37 639
0
4 983 323
750 000
750 000
0
0
24
24
0
-36 426
0
0
0
0
-36 426
0
4 724 914
750 000
750 000
0
0
24
24
0
-20 638
0
0
0
0
-20 638
61
62
63
64
65
66
0
0
491 417
4 083 630
0
288 268
0
0
491 595
2 816 854
0
1 266 776
0
0
492 370
2 816 854
0
960 502
0
0
492 811
2 816 854
0
685 862
17
18
19
20
21
22
23
b)
Výkaz zisku a ztráty
v tis. Kč
Zisk z finanční a provozní činnosti
Úrokové výnosy
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám
Úroky z finančních aktiv k obchodování
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z
Úroky z realizovatelných finančních aktiv
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek
Úroky z finančních investic držených do splatnosti
Úroky ze zajišťovacích úrokových derivátů
Úroky z ostatních aktiv
Úrokové náklady
Úroky na vklady, úvěry a ost. fin. závazky vůči centr. bankám
Úroky na finanční závazky k obchodování
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů
Úroky na ostatní závazky
Náklady na základní kapitál splatný na požádání
Výnosy z dividend
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování
Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázaných do Z/Z
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob
Výnosy z poplatků a provizí
Poplatky a provize z operací s finančními nástroji pro
zákazníky
Poplatky a provize z obstarání emisí
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů
Poplatky a provize za poradenskou činnost
Poplatky a provize z clearingu a vypořádání
Poplatky a provize z obhospodařování hodnot
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot
Poplatky a provize z příslibů a záruk
Poplatky a provize z platebního styku
Poplatky a provize ze strukturovaného financování
Poplatky a provize ze sekuritizace
Poplatky a provize z ostatních služeb
Náklady na poplatky a provize
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot
Poplatky a provize na clearing a vypořádání
Poplatky a provize na sekuritizaci
Poplatky a provize na ostatní služby
Realizované Z/Z z fin. aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě
Zisk (ztráta) z ostatních závazků
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrokových
derivátů)
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví
Kurzové rozdíly
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných. než držených k prodeji
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1Q/2011
525 241
955 705
2 364
0
0
0
747 404
205 937
0
0
-527 548
0
0
0
-527 548
0
0
0
0
0
0
0
0
185 020
4Q/2010
2 266 333
3 969 298
11 305
0
0
79 048
2 918 250
960 695
0
0
-2 116 700
0
0
0
-2 116 700
0
0
0
0
0
0
0
0
813 469
3Q/2010
1 736 318
2 992 698
8 912
0
0
74 377
2 161 257
748 153
0
0
-1 586 450
0
0
0
-1 586 450
0
0
0
0
0
0
0
0
603 978
2Q/2010
1 189 133
1 996 059
6 451
0
0
49 653
1 421 826
518 129
0
0
-1 052 372
0
0
0
-1 052 372
0
0
0
0
0
0
0
0
423 803
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
0
0
0
0
0
0
0
0
42 490
0
0
142 530
-68 388
-21
0
0
-48
0
-68 320
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
375
165 914
0
0
647 180
-343 987
-42
0
0
-305
0
-343 640
-68
-68
0
0
0
0
-1 840
0
0
0
0
0
0
0
0
375
121 471
0
0
482 131
-235 157
-8
0
0
-235
0
-234 915
-68
-68
0
0
0
0
-1 840
0
0
0
0
0
0
0
0
375
78 455
0
0
344 973
-153 268
-6
0
0
-148
0
-153 113
-68
-68
0
0
0
0
-1 840
0
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
0
0
0
0
0
0
0
207
-4
2 235
-21 984
-1 840
0
0
0
0
0
0
-360
265
10 838
-64 581
-1 840
0
0
0
0
0
0
-318
265
8 378
-45 168
-1 840
0
0
0
0
0
0
-312
262
5 663
-28 794
Správní náklady
Náklady na zaměstnance
Mzdy a platy
Sociální a zdravotní pojištění
Penzijní a podobné výdaje
Náklady na dočasné zaměstnance
Odměny – vlastní kapitálové nástroje
Ostatní náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Náklady na reklamu
Náklady na poradenství
Náklady na informační technologie
Náklady na outsourcing
Nájemné
Jiné správní náklady
Odpisy
Odpisy pozemků, budov a zařízení
Odpisy investic do nemovitostí
Odpisy nehmotného majetku
Tvorba rezerv
Ztráty ze znehodnocení
Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv nevykázaných v RH do
Z/Z
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek
Ztráty ze znehodnocení finančních investic držených do
splatnosti
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí
Ztráty ze znehodnocení goodwill
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku
Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr. a ovlád. os. a sp.
podn.
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z
Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním
Náklady na daň z příjmů
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění
Zisk nebo ztráta po zdanění
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
-105 302
-45 351
-33 624
-10 652
-508
-52
0
-515
-59 952
-24 901
-974
-8 075
-2 687
-31
-23 284
-10 139
-5 858
0
-4 281
136
-71 554
-379 046
-182 036
-134 006
-42 012
-2 875
-247
0
-2 896
-197 010
-77 614
-3 381
-38 401
-13 408
-130
-64 077
-38 443
-22 685
0
-15 757
-2 744
-381 877
-286 019
-130 749
-96 903
-30 121
-1 543
-165
0
-2 017
-155 270
-63 299
-2 925
-28 650
-10 106
-77
-50 212
-28 238
-16 456
0
-11 782
-709
-308 133
-172 701
-86 785
-64 760
-19 689
-1 025
-107
0
-1 204
-85 916
-27 355
-2 154
-15 054
-6 798
-44
-34 510
-18 512
-10 967
0
-7 545
198
-190 558
84
85
86
87
-71 554
0
0
-71 554
-381 877
0
0
-381 877
-308 133
0
0
-308 133
-190 558
0
0
-190 558
88
89
90
91
92
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
0
0
0
0
0
338 381
-50 113
288 268
0
288 268
0
0
0
0
0
1 464 224
-197 447
1 266 776
0
1 266 776
0
0
0
0
0
1 113 219
-152 717
960 502
0
960 502
0
0
0
0
0
807 562
-121 699
685 862
0
685 862
c)
Informace o pohledávkách z finančních činností bez selhání a se selháním
hodnota
před
znehodnocením
1 73 761 939
Pohledávky z finančních činností celkem
2 29 481 706
a) Pohledávky za úvěrovými institucemi
3 29 481 706
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání
4 29 481 706
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi
5
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi
0
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním 6
0
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 7
0
8
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi
0
9
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi
0
10 44 280 233
b) Pohledávky za jinými osobami než úvěr. instit.
Pohled. za j.osobami než úvěr. instit. bez selhání 11 42 438 370
12 41 033 934
Standardní pohl. za j. osobami než úvěr. instit.
k 31.3.2011 v tis. Kč
opravné
účetní
položky
hodnota k jednotlivým
(netto) pohledávkám
72 855 470
876 192
29 481 706
0
29 481 706
0
29 481 706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 373 764
876 192
42 370 674
37 419
41 003 657
0
opravné
opravné
položky
položky
kumulovaná
ztráta
k port.
k portfoliu
pohled.
jednotlivě
z ocenění
jednotlivě bez nevýznamných reálnou
hodnotou
znehodnocení pohledávek
0
30 277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30 277
0
0
30 277
0
0
30 277
0
Sledované pohl.za j. osobami než úvěr. institucemi
Pohled. za j. osobami než úvěr. instit. se selháním
Nestandardní pohled. za j. osob. než úvěr. instit.
Pochybné pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
Ztrátové pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
13
14
15
16
17
k 31. 12. 2010 v tis. Kč
Pohledávky z finančních činností celkem
a) Pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi
b) Pohledávky za jinými osobami než úvěr. instit.
Pohled. za j.osobami než úvěr. instit. bez selhání
Standardní pohl. za j. osobami než úvěr. instit.
Sledované pohl.za j. osobami než úvěr. institucemi
Pohled. za j. osobami než úvěr. instit. se selháním
Nestandardní pohled. za j. osob. než úvěr. instit.
Pochybné pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
Ztrátové pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
k 30. 9. 2010 v tis. Kč
Pohledávky z finančních činností celkem
a) Pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi
b) Pohledávky za jinými osobami než úvěr. instit.
Pohled. za j.osobami než úvěr. instit. bez selhání
Standardní pohl. za j. osobami než úvěr. instit.
Sledované pohl.za j. osobami než úvěr. institucemi
Pohled. za j. osobami než úvěr. instit. se selháním
Nestandardní pohled. za j. osob. než úvěr. instit.
Pochybné pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
Ztrátové pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
k 30. 6. 2010 v tis. Kč
Pohledávky z finančních činností celkem
a) Pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním
1
2
3
4
5
6
1 404 436
1 841 863
443 599
353 612
1 044 651
hodnota
před
znehodnocením
74 376 336
29 196 782
29 196 782
29 196 782
0
0
0
0
0
45 179 554
43 394 781
41 648 107
1 746 674
1 784 772
443 666
387 837
953 269
hodnota
před
znehodnocením
66 652 026
21 052 301
21 052 301
21 052 301
0
0
0
0
0
45 599 725
43 865 180
42 058 888
1 806 292
1 734 545
562 462
368 229
803 853
hodnota
před
znehodnocením
68 680 736
21 143 960
21 143 960
21 143 960
0
0
1 367 017
1 003 090
362 485
239 643
400 962
37 419
838 773
81 114
113 969
643 690
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
opravné
účetní
položky
hodnota k jednotlivým
(netto) pohledávkám
73 502 971
839 862
29 196 782
0
29 196 782
0
29 196 782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 306 188
839 862
43 309 804
51 475
41 614 604
0
1 695 199
51 475
996 385
788 387
362 252
81 414
263 178
124 659
370 955
582 314
opravné
opravné
kumulovaná
položky
položky
k port.
k portfoliu
ztráta
pohled.
jednotlivě
z ocenění
jednotlivě bez nevýznamných reálnou
znehodnocení pohledávek
hodnotou
0
33 503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 503
0
0
33 503
0
0
33 503
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
opravné
účetní
položky
hodnota k jednotlivým
(netto) pohledávkám
65 851 995
766 769
21 052 301
0
21 052 301
0
21 052 301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 799 695
766 769
43 779 199
52 720
42 025 627
0
1 753 572
52 720
1 020 496
714 049
459 451
103 012
246 542
121 687
314 503
489 350
opravné
opravné
kumulovaná
položky
položky
k port.
k portfoliu
ztráta
pohled.
jednotlivě
z ocenění
jednotlivě bez nevýznamných reálnou
hodnotou
znehodnocení pohledávek
0
33 261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 261
0
0
33 261
0
0
33 261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
opravné
účetní
položky
hodnota k jednotlivým
(netto) pohledávkám
65 973 140
693 069
21 143 960
0
21 143 960
0
21 143 960
0
0
0
0
0
opravné
opravné
položky
položky
kumulovaná
ztráta
k port.
k portfoliu
pohled.
jednotlivě
z ocenění
jednotlivě bez nevýznamných reálnou
hodnotou
znehodnocení pohledávek
0
14 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi
b) Pohledávky za jinými osobami než úvěr. instit.
Pohled. za j.osobami než úvěr. instit. bez selhání
Standardní pohl. za j. osobami než úvěr. instit.
Sledované pohl.za j. osobami než úvěr. institucemi
Pohled. za j. osobami než úvěr. instit. se selháním
Nestandardní pohled. za j. osob. než úvěr. instit.
Pochybné pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
Ztrátové pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
7
0
8
0
9
0
10 45 536 776
11 43 916 259
12 42 152 803
13 1 763 456
14 1 620 517
15
597 262
16
340 956
17
682 299
0
0
0
44 829 179
43 867 314
42 138 276
1 729 039
961 865
504 223
241 665
215 978
0
0
0
693 069
34 418
0
34 418
658 652
93 039
99 321
466 321
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 527
14 527
14 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d)
Informace o pohledávkách bez znehodnocení a se znehodnocením
opravné
položky
hodnota před znehodnocením
k 31. 3. 2011 v tis. Kč
Pohledávky bez znehodnocení
Pohledávky se znehodnocením
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
71 789 297
3 250 751
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
xx
906 486
opravné
položky
hodnota před znehodnocením
k 31. 12. 2010 v tis. Kč
Pohledávky bez znehodnocení
Pohledávky se znehodnocením
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
72 093 423
3 538 928
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
xx
873 382
opravné
položky
hodnota před znehodnocením
k 30. 9. 2010 v tis. Kč
Pohledávky bez znehodnocení
Pohledávky se znehodnocením
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
64 382 500
3 544 959
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
xx
800 047
opravné
položky
hodnota před znehodnocením
k 30. 6. 2010 v tis. Kč
Pohledávky bez znehodnocení
Pohledávky se znehodnocením
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
64 614 201
3 388 257
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
e)
Informace o restrukturalizovaných pohledávkách
v tis. Kč
Restrukturalizované pohledávky za účetní období
v hodnotě před znehodnocením
Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou
Pohledávky oceňované reálnou hodnotou
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
xx
707 614
1Q/2011
600
600
0
kumulovaná
ztráta
z ocenění RH
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
xx
0
kumulovaná
ztráta
z ocenění RH
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
xx
0
kumulovaná
ztráta
z ocenění RH
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
xx
0
kumulovaná
ztráta
z ocenění RH
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
xx
0
4Q/2010
11 980
11 980
0
účetní hodnota (netto)
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
71 789 297
2 344 265
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
účetní hodnota (netto)
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
72 093 423
2 665 546
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
účetní hodnota (netto)
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
64 382 500
2 744 912
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
účetní hodnota (netto)
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
64 614 201
2 680 643
3Q/2010
10 480
10 480
0
2Q/2010
8 483
8 483
0
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
f)
Informace o derivátech
v tis. Kč
Deriváty k obchodování - aktiva
reálná hodnota
jmenovitá (pomyslná) hodnota
Deriváty k obchodování - závazky
reálná hodnota
jmenovitá (pomyslná) hodnota
Deriváty zajišťovaní – aktiva
reálná hodnota
jmenovitá (pomyslná) hodnota
Deriváty zajišťovací – závazky
reálná hodnota
Jmenovitá (pomyslná) hodnota
1Q/2011
4Q/2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3Q/2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2Q/2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
g)
Poměrové ukazatele
1Q/2011
18,62
1,12
28,98
502 490
2 065
5 652
Kapitálová přiměřenost (%)
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) (%)
Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) (%)
Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč)
Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)
Zisk nebo ztráta po zdanění na 1 zaměstnance (v tis. Kč)
4Q/2010
19,07
1,25
31,74
481 473
1 771
5 920
3Q/2010
22,77
1,27
32,08
461 951
1 757
5 902
2Q/2010
22,05
1,35
34,36
472 613
1 629
6 470
6. Údaje o kapitálu
a)
Souhrnná informace o podmínkách a charakteru kapitálu a jeho složek
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., stanovuje kapitál na individuálním základě. Základní kapitál Stavební spořitelny České
spořitelny, a. s., je tvořen 5 000 ks kmenových akcií v celkové hodnotě 750 000 tis. Kč. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.,
nevyužívá žádnou formu podřízeného dluhu. Původní kapitál je k 31. 12. 2010 snížen mj. o odčitatelnou položku ve výši 80 968 tis. Kč.
Tato položka představuje dlouhodobý nehmotný majetek, jehož hlavní složkou je programové vybavení a licence.
b)
Struktura údajů o kapitálu banky na individuálním základě
tis. Kč
Kapitál
Původní kapitál (Tier 1)
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
Vlastní podíly
Emisní ážio
Rezervní fondy a nerozdělený zisk
Povinné rezervní fondy
Ostatní fondy z rozdělení zisku
Nerozdělený zisk z předchozích období
Zisk za účetní období po zdanění
Neuhrazená ztráta z předchozích období
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace
Zisk za běžné účetní období
Ztráta za běžné účetní období
Čistý zisk z kapitalizace budoucích příjmů ze sekuritizace
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika
Další odčitatelné položky z původního kapitálu
Goodwill
Nehmotný majetek jiný než goodwill
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů
Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance
Hybridní nástroje celkem
Hybridní nástroje zohledňované do výše původ. kapitálu
Hybridní nástroje zohledňované do výše 35% původ. kapit.
Hybridní nástroje zohledňované do výše 15% původ. kapit.
Dodatkový kapitál (Tier 2)
Hlavní dodatkový kapitál
Přebytek v krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB
Překročení limitů pro hybridní nástroje
Vedlejší dodatkový kapitál
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1Q/2011
3 843 643
3 975 886
750 000
0
0
3 306 854
150 000
340 000
2 816 854
0
0
0
0
0
0
0
-80 968
0
-80 968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4Q/2010
3 830 973
3 992 312
750 000
0
0
3 306 854
150 000
340 000
2 816 854
0
0
0
0
0
0
0
-64 542
0
-64 542
0
0
0
0
0
0
3Q/2010
3 865 142
3 990 343
750 000
0
0
3 306 854
150 000
340 000
2 816 854
0
0
0
0
0
0
0
-66 511
0
-66 511
0
0
0
0
0
0
2Q/2010
3 820 840
3 989 435
750 000
0
0
3 306 854
150 000
340 000
2 816 854
0
0
0
0
0
0
0
-67 419
0
-67 419
0
0
0
0
0
0
Podřízený dluh A
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů
Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier 1 a
Tier 2)
Kapitálové investice nad 10% do bank a ost. fin. institucí
Kapitálové investice nad 10% do pojišťoven
Kapitálové investice do 10% do institucí a fin. institucí
Význ. obezř. úpravy při tržním oceňování n. oceňování
modelem
Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%
Nedostatek krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB
Převýšení jiných než význ. obezř. úprav nad podříz.
dluhem B
Odpočet u volných dodávek
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)
Podřízený dluh B
Jiné než význ. obezř. úpravy při trž. oceň. nebo oceň.
modelem
31
32
0
0
0
0
0
0
0
0
33
34
35
36
-132 243
0
0
0
-161 339
0
0
0
-125 201
0
0
0
-168 595
0
0
0
37
38
39
0
0
-132 243
0
0
-161 339
0
0
-125 201
0
0
-168 595
40
41
42
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
7. Údaje o kapitálových požadavcích
a)
Souhrnná informace o přístupu povinné osoby k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným
a budoucím činnostem (vnitřně stanovená a udržovaná kapitálová přiměřenost)
Česká spořitelna, a. s., jakožto povinná osoba v oblasti systému vnitřně stanoveného kapitálu (dále SVSK) podle Pilíře 2 Basel 2 regulace
(vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb.), používá od roku 2009 na metodologii skupiny Erste Group Bank AG, kterou schválilo představenstvo
Erste Group Bank AG v prosinci 2008, jako jednotný přístup pro řízení kapitálu ve skupině. Tento skupinový přístup sleduje zejména
následující cíle:
ƒ
analýza a sledování rizik skupiny Erste Group Bank AG včetně poskytování reportů,
ƒ
analýza a sledování kapitálové přiměřenosti skupiny Erste Group Bank AG včetně poskytování reportů,
ƒ
předpověď směru vývoje rizikového profilu skupiny.
Erste Group Bank AG zohledňuje v SVSK následující rizika, která by měla být pokryta zcela nebo částečně kapitálem: tržní rizika
obchodního portfolia, tržní rizika investičního portfolia včetně úrokového rizika, rizika kreditní a rizika operační. Další rizika jako např. riziko
koncentrace, likvidity, sekuritizace, makroekonomické riziko a ostatní rizika (reputační a strategická) jsou obsažena již v rizicích krytých
kapitálem, případně jsou kryta jinými technikami omezení rizik, případně nejsou materiální
Pro kvantifikaci rizik je využívána u tržních a operačních rizik metodika Value at Risk (VaR) pro jednoroční časovou periodu na hladině
spolehlivosti 99,9 %. Pro rizika kreditní je použita metoda rizikově vážených aktiv. Celkové riziko skupiny je součtem jednotlivých rizik,
tedy není využit diversifikační efekt z důvodu preference konzervativnějšího postupu. Výsledné celkové riziko je porovnáváno
s kapitálovými zdroji stanovenými jako součet základního a dodatkového kapitálu a aktuálního výsledku běžného roku.
Metodika skupiny Erste Group Bank AG stanoví limit pro maximální rizikovou expozici jednotlivých členů skupiny. Tento limit závisí na výši
kapitálových zdrojů a na předchozím vývoji rizikovosti banky. Česká spořitelna a. s., splňuje s dostatečnou rezervou tento limit stanovený
většinovým akcionářem.
Výsledky SVSK jsou předkládány Výboru řízení aktiv a pasiv čtvrtletně. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., kalkuluje pro své
interní účely i s variantou zohlednění rizika likvidity, reputačního, strategického a obchodního rizika v SVSK.
Skupina Erste Group Bank AG včetně České spořitelny a. s., a Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., věnuje SVSK dostatečnou
pozornost s cílem postupného zdokonalování systému řízení rizikového profilu a kapitálové dostatečnosti skupiny
s ohledem na budoucí vývoj a také s cílem postupně prosazovat výstupy SVSK v rozhodování a plánování v oblasti obchodních činností
a finančního řízení.
b)
Kapitálové požadavky
tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem
Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA celkem
Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst.
orgánům
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a
ost.
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj.
bankám
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.
Kap. pož. při STA k expoz v krytých dluhopisech
Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči instit. a podn.
expoz.
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolektivního
investování
Kap. pož. při STA k ostatním expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA v IRB k expozicím
celkem
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a
bankám
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím
Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expozicím
Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expozicím
Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expozicím
Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k sekuritizovaným
expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB celkem
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB k vybr. expozicím
celkem
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím
Kap. pož. při IRB k podnikovým expozicím
Kap. pož. při IRB k retailovým expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB k akciovým expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB k sekuritizovaným
expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB k ostatním expozicím
Kap. pož. k vypořádacímu riziku
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku
celkem
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku
Kap. pož. při STA k akciovému riziku
Kap. pož. při STA k měnovému riziku
Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem
Kap. pož.k oper. riziku při BIA
Kap. pož. k oper. riziku při TSA
Kap. pož. k oper. riziku při ASA
Kap. pož. k oper. riziku při AMA
Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia
Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia
Přechodný kap. pož. – dorovnání k BASEL 1
1
2
3
4
5
1Q/2011
1 651 650
1 296 625
46 022
0
0
4Q/2010
1 607 389
1 269 499
50 399
0
0
3Q/2010
1 357 775
1 019 885
60 082
0
0
2Q/2010
1 386 428
1 048 538
58 699
0
0
6
0
0
0
0
7
0
0
0
0
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
19
0
0
0
0
0
0
0
0
20
46 022
50 399
60 082
58 699
21
22
23
24
25
26
0
0
0
1 304
0
44 718
0
13
9 712
600
0
40 074
0
13
9 657
423
0
49 989
28
0
9 980
551
0
48 141
27
28
0
1 250 604
0
1 219 101
0
959 803
959 803
0
989 839
29
30
31
32
33
34
1 250 604
0
521 198
0
729 405
0
1 219 101
0
547 216
0
671 885
0
0
408 587
0
551 217
0
989 839
0
431 851
0
557 988
0
35
36
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
38
38
0
0
38
0
0
354 987
354 987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 890
337 890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 890
337 890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 890
337 890
0
0
0
0
0
0
k 31. 3. 2011
Metody
stanovení
kap. pož.
k akciovým
expozicím dle
IRB
Metoda
odhadu
PD/LGD
Zjednodušená
metoda
rizikové váhy
Metoda
vlastních
modelů
k 30. 6. 2010
xx
xx
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění po
konverzi
Vážený
průměr
LGD
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
xx
xx
xx
0
0
xx
0
2
0,00
0,00
0
xx
xx
0
0
xx
3
4
xx
xx
PD
přiřazené
stupni
dlužníka
Hodnota
expozice
xx
xx
xx
xx
xx
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění po
konverzi
Vážený
průměr
LGD
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
xx
xx
xx
0
0
xx
0
1
2
0,00
0,00
0
xx
xx
0
0
xx
3
4
xx
k 30. 9. 2010
Metody
stanovení
kap. pož.
k akciovým
expozicím dle
IRB
Metoda
odhadu
PD/LGD
Zjednodušená
metoda
rizikové váhy
Metoda
vlastních
modelů
Hodnota
expozice
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
1
k 31. 12. 2010
Metody
stanovení
kap. pož.
k akciovým
expozicím dle
IRB
Metoda
odhadu
PD/LGD
Zjednodušená
metoda
rizikové váhy
Metoda
vlastních
modelů
PD
přiřazené
stupni
dlužníka
xx
PD
přiřazené
stupni
dlužníka
Hodnota
expozice
xx
xx
xx
xx
xx
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění po
konverzi
Vážený
průměr
LGD
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
xx
xx
xx
0
0
xx
0
1
2
0,00
0,00
0
xx
xx
0
0
xx
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
3
4
xx
xx
xx
xx
xx
PD
přiřazené
stupni
dlužníka
Hodnota
expozice
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění po
Vážený
průměr
LGD
Rizikově
vážená
expozice
Úprava
ocenění
expozice
konverzi
Metody
stanovení
kap. pož.
k akciovým
expozicím dle
IRB
Metoda
odhadu
PD/LGD
Zjednodušená
metoda
rizikové váhy
Metoda
vlastních
modelů
1
xx
xx
xx
xx
xx
0
0
xx
2
0,00
0,00
0
xx
xx
0
xx
0
3
4
xx
xx
xx
xx
xx
0
Hodnota
expozice
k 31.3.2011
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
1
2
3
4
Hodnota
expozice
k 31.12.2010
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
0
Hodnota
expozice
k 31. 3. 2010
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
0
Hodnota
expozice
k 30. 6. 2010
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
0
Hodnota
expozice
k 30. 9. 2010
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
0
1
2
3
4
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
8. Struktura údajů o objemu obchodů v rámci poskytování investičních služeb
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., není oprávněna poskytovat investiční služby a nevyplňuje výkaz Přehled o cenných papírech
v majetku zákazníků.
Údaje na konsolidovaném základě za skupinu evropské ovládající banky, jíž je Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., členem,
zveřejňuje na svých internetových stránkách společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.
Přílohy:
Právnické osoby, v nichž m á Česká spořitelna, a.s. přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech ve
výši 20 % a více a právnické osoby zahrnuté do konsolidačního celku k 31.3.2011
Česká spořitelna, a.s.
Poznámky:
Finanční skupina ČS
regul. konsol. celek
dceřiné společnosti - účasti s rozhodujícím vlivem
51,00% brokerjet České spořitelny, a.s.
(51,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% CS Investment Limited
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
84,25%
(84,25%)
75,00%
(75%)
podíl na základním kapitálu
(podíl na hlas. právech)
(u s.r.o. obch. podíl)
100,00% Genesis Private Equity Fund ’B‘ L.P.
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
Czech TOP Venture Fund B.V.
druh podniku:
finanční ins tituce
48,98% Finance New Europe B.V.
(48,98%) druh podniku:
os tatní
Erste Corporate Finance, a.s.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
21,21% NewsTin a.s.
(21,21%) druh podniku:
os tatní
100,00% Factoring České spořitelny, a.s.
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% GRANTIKA České spořitelny, a.s.
(100,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
66,00% Euro Dotácie, a.s.
(66,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% Informatika České spořitelny, a.s.
(100,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% IT Centrum s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
100,00% CS Property Investment Limited
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
40,00% Office Center Stodůlky GAMA a.s.
(40,00%) druh podniku:
os tatní
100,00% Penzijní fond České spořitelny, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% S MORAVA Leasing, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% Realitní společnost České spořitelny, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% s Autoleasing, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% S SERVIS, s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
Karasita s.r.o. v likvidácii
druh podniku:
finanční ins tituce
99,67% DINESIA a.s.
(99,67%) druh podniku:
finanční ins tituce
100,00%
(100,00%)
100,00% REICO investiční s polečnost České spořitelny, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
95,00%
(95,00%)
Stavební s pořitelna České spořitelny, a.s.
druh podniku:
banka
100,00% Partner České spořitelny, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
přidružené společnosti - účasti s podstatným vlivem
20,00% CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s.
(20,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% CPDP Logistics Park Kladno I a.s.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
100,00% CPDP Logistics Park Kladno II a.s.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
100,00% Gallery MYŠÁK a.s.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
23,50%
(23,50%)
s IT Solutions SK, spol. s r.o.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% TAVARESA a.s.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
20,00%
(20,00%)
CEE Property Development Portfolio 2 B.V.
druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
40,00%
(40,00%)
s IT Solutions CZ, s.r.o.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% CPDP Prievozská a.s.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
40,00%
(40,00%)
ÖCI-Unternehemensbeteiligungsgesellschaft mbH
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% CPDP Polygon s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
40,00%
(40,00%)
Procurement Services CZ, s.r.o.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% CPDP 2003 s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
40,00% Erste Group Shared Services (EGSS), s.r.o.
(40,00 %) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
23,25%
(23,25%)
První certifikační autorita, a.s.
druh podniku:
os tatní
20,00%
(20,00%)
CEE Property Development Portfolio B.V.
druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% CPDP Jungmannova s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
os tatní
CP Praha, s.r.o.
druh podniku:
os tatní
99,93% CPP Lux S.'ar.l.
(99,93%) druh podniku:
os tatní
100,00%
(100,00%)
Organizační struktura Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., k 31. 3. 2011