více informací naleznete z d e - Fakulta financí a účetnictví Vysoké

hardware & software & hardware & software & hardware & software & hardware & software & hardware & software & hardware & soft ware & hardware & software & hardware
V Praze 14. května 2012
Vážená paní,
Vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na seminář:
Využití analytických nástrojů ve finančním inženýrství
Seminář, který pořádáme ve spolupráci s VŠE v Praze a společností Deloitte Advisory s.r.o., si
klade za cíl seznámit studenty ekonomických oborů vysokých škol s možnostmi využití
moderních výpočetních nástrojů ve finančním sektoru.
Podrobný program semináře naleznete na rubu této pozvánky. V programu semináře bude i
krátká informace o možnostech uplatnění absolventů vysokých škol u společnosti Deloitte.
Seminář se koná ve středu 30.5.2012 od 16.30 hodin v posluchárně RB 213 Vysoké školy
ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha.
Věříme, že Vás uvedená tématika zaujala a těšíme se na Vaši návštěvu.
S pozdravem,
Jan Daněk
ředitel
Z organizačních důvodů Vás prosíme o potvrzení Vaší účasti pomocí registračního formuláře na
WWW adrese www.humusoft.cz/akce/finsem_vse_12 nebo telefonicky, faxem, e-mailem. Účast
na semináři je pro registrované hosty bezplatná.
Jednacími jazyky semináře jsou čeština, slovenština a angličtina.
Prosím informujte o semináři i Vaše spolužáky a spolupracovníky - děkujeme !
Pobřežní 20
186 00 Praha 8, Czech Republic
DIČ: CZ40525872
/fax: ++420 2 84011730
e-mail: [email protected]
Web: www.humusoft.com
Využití analytických nástrojů ve finančním inženýrství
Program semináře
30.5. 2012, VŠE v Praze, posluchárna RB 213
16:15 Registrace
16:30 Jan Daněk
Úvod
16:35 Martin Demel
Introduction to MATLAB using a portfolio optimization example
17:15 Martin Demel
Introduction to Algorithmic Trading with MATLAB
17:45 Martin Demel
Credit Risk Modeling with MATLAB
18:15 Přestávka, občerstvení
18:35 Ľuboš Briatka
Financial Instruments Valuation and the Role of Quantitative Analysis in a Consulting Firm
19:15 Martin Demel
VaR calculation methods
19:30 Martin Demel
Derivatives Pricing and selected topics on financial computations with MATLAB
20:00 Diskuse a závěr semináře
Přednášející:
Martin Demel, MathWorks
Martin Demel received his M.S. equivalent degree in Applied Mathematics (Dipl.-Tech. Math.) from
the Technical University in Munich, Germany. He joined MathWorks in 2006 as a Technical Support
Engineer and transferred to Application Engineering in 2010. His main areas are mathematical and
financial modeling, parallel computing and deployment, especially responsible for the financial and
energy industries.
Ľuboš Briatka, Deloitte Advisory s.r.o.
Ľuboš Briatka holds a Master’s degree in Mathematics from the Comenius University in Bratislava
and in Economics from the Charles University in Prague (CERGE). Ľuboš is a Certified Financial Risk
Manager (FRM) accredited by the Global Association of Risk Professionals (GARP). His primary
expertise includes development and validation of credit rating models as well as market risk models
including complex Monte Carlo simulations, IFRS impairment and regulatory compliance (Basel II),
valuation of financial instruments (including advanced structured products), and hedge accounting
review and implementation.