Informační povinnost SSČS k 30.9.2010 podle vyhlášky ČNB č. 123

Informační povinnost SSČS k 30.9.2010 podle vyhlášky ČNB č. 123

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY, A. S.,
PODLE VYHLÁŠKY ČNB Č. 123/2007 SB. K 30. 9. 2010
zveřejněno: 10. 11. 2010
1. Údaje o bance
a)
Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.
Právní forma: Akciová společnost
Sídlo banky: Praha 3, Vinohradská 180/1632, PSČ 130 11
Identifikační číslo: 60 19 76 09
b)
Datum zápisu do obchodního rejstříku: 22. června 1994
Datum poslední změny zápisu do obchodního rejstříku: 26. 5. 2010
zánik členství Ing. Tomáše Nidetzkého v představenstvu Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., ke dni 31. 3. 2010 a vznik členství
Ing. Jana Diviše v představenstvu Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., ke dni 28. 4. 2010 a vznik funkce místopředsedy
představenstva ke dni 29. 4. 2010
c)
Výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 750.000.000,- Kč
d)
Výše splaceného základního kapitálu: 750.000.000,- Kč
e)
Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 5 000 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité
hodnotě 150.000 Kč.
f)
Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie:
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., nevydala vyměnitelné a prioritní dluhopisy podle § 160 zákona č. 513/1991 Sb.
g)
Údaje o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál nebyl od posledního uveřejnění navýšen.
h)
Organizační struktura: viz příloha
Počet organizačních jednotek: 1
Počet zaměstnanců (přepočtený stav): 217
i)
Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva a členech vrcholného vedení:
Dozorčí rada banky
Ing. Jiří Škorvaga, CSc., předseda dozorčí rady od 25. 4. 2007
vzdělání: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze; postgraduální studium na Československé akademii věd; praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: Česká spořitelna, a. s., Investiční společnost České spořitelny, a. s.
Mag. Ernst Karner, znovuzvolen členem dozorčí rady s účinností od 18. 9. 2010, místopředsedou dozorčí rady od 17. 9. 2006
do 17. 9. 2010
vzdělání: Universität Wien, kde získal titul Magistr; praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: s Bausparkasse der österreichischen Sparkassen Aktiengesellschaft
Ing. Robert Drozda, člen dozorčí rady od 10. 10. 2006
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze; praxe v bankovnictví; za člena dozorčí rady byl zvolen zaměstnanci Stavební spořitelny
České spořitelny, a. s.
členství v orgánech jiných společností: žádné
Ing. Miloš Lisý, člen dozorčí rady od 10. 10. 2006
vzdělání: České vysoké učení technické v Praze; praxe v bankovnictví; za člena dozorčí rady byl zvolen zaměstnanci Stavební spořitelny
České spořitelny, a. s.
členství v orgánech jiných společností: žádné
Ing. Tomáš Vaníček, MBA, člen dozorčí rady od 16. 4. 2009
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nottingham Trent University, praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: brokerjet České spořitelny, a. s.
Dr. Heinz Knotzer, člen dozorčí rady od 19. 4. 2009
vzdělání: Univerzita ve Vídni, praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: Česká spořitelna, a. s., Factoring České spořitelny, a. s., s Autoleasing, a. s., Reico investiční
společnost České spořitelny, a. s., AIF - CZ, spol. s r.o., Erste Corporate Finance, a. s.
Představenstvo banky
Ing. Jiří Plíšek, MBA, předseda představenstva od 19. 9. 2007
vzdělání: ČVUT, fakulta elektrotechnická, Thunderbird School of Global Management, Glendale, Arizona, U.S.A.; praxe v bankovnictví
a peněžnictví
členství v orgánech jiných společností: člen dozorčího výboru České bankovní asociace
Ing. Vojtěch Lukáš, člen představenstva od 1. 7. 2008
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, obory organizace a řízení PSG a finance; praxe v bankovnictví
členství v orgánech jiných společností: předseda prezidia Asociace českých stavebních spořitelen, 1. viceprezident Evropského sdružení
stavebních spořitelen
Ing. Jan Diviš, místopředseda představenstva od 29. 4. 2010
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, The William Davidson Institute; praxe v peněžnictví
členství v orgánech jiných společností: žádné
Členové vrcholného vedení banky ve smyslu této vyhlášky:
Jméno
funkce
Ing. Jiří Plíšek, MBA
datum
generální ředitel
19. 9. 2007
Ing. Vojtěch Lukáš
náměstek generálního ředitele
1. 7. 2008
Ing. Jan Diviš
náměstek generálního ředitele
28. 4. 2010
členství v orgánech jiných společností
člen dozorčího výboru České bankovní
asociace
předseda prezidia Asociace českých
stavebních spořitelen,
1. viceprezident Evropského sdružení
stavebních spořitelen
žádné
Souhrnná výše poskytnutých úvěrů členům představenstva: 0 Kč
Souhrnná výše poskytnutých úvěrů členům dozorčí rady: 0 Kč
Souhrnná výše poskytnutých úvěrů vedoucím zaměstnancům: 0. Kč
Souhrnná výše vydaných záruk za členy představenstva: 0 Kč
Souhrnná výše vydaných záruk za členy dozorčí rady: 0 Kč
Souhrnná výše vydaných záruk za vedoucí zaměstnance: 0 Kč
2. Údaje o složení akcionářů banky
Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí
Obchodní firma: Česká spořitelna, a. s.
Právní forma: akciová společnost
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, Česká republika
Výše podílu na hlasovacích právech: 95 %
3. Údaje o struktuře konsolidačního celku
a)
Informace o osobách, které jsou ve vztahu k bance ovládajícími osobami
1)
obchodní firma: Česká spořitelna, a. s.
právní forma: akciová společnost
sídlo: Olbrachtova 1929/62, Praha 4
2)
přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu: 95,0 %
3)
přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech: 95,0 %
4)
jiný způsob ovládání: ne
5)
souhrnná výše pohledávek banky: 34 868 157 tis. Kč
souhrnná výše závazků banky: 0 Kč
6)
souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládající osobou v aktivech banky: 16 223 325 tis. Kč
souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: 0 Kč
7)
souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládající osobou: 0. Kč
souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládající osoby: 0 Kč
b)
Informace o osobách, které jsou ve vztahu k bance ovládanými osobami
Banka není v žádné společnosti ovládající osobou ani většinovým společníkem
c)
Grafické znázornění konsolidačního celku: viz příloha
4. Údaje o činnosti banky
a)
Předmětem podnikání je výkon činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 1
−
přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření,
−
poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření,
−
poskytování příspěvků v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření,
a výkon činností uvedených v zákoně o stavebním spoření v § 9 odst. 1 písmena
a)
poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu:
poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb,
b)
přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí
a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu: přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček
zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních institucí a poboček zahraničních finančních institucí,
c)
poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry
uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu: poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního
spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona
o stavebním spoření,
d)
obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro
hospodářskou spolupráci a rozvoj,
e)
obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou republikou, s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku,
a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu: obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Českou
republikou denominovanými v české měně, s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku denominovanými v české měně,
a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měně,
f)
obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními
bankami, finančními institucemi těchto států a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy převzaly
záruku, a s dluhopisy vydávanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou,
g)
provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu: provádění platebního styku a jeho
zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny,
h)
poskytování bankovních informací,
i)
uzavírání obchodů sloužících k zajištění proti měnovému a úrokovému riziku,
j)
finanční makléřství.
b)
Přehled činností, které banka skutečně vykonává: činnosti, uvedené v § 1 zákona o stavebním spoření vykonává Stavební spořitelna
České spořitelny, a. s., v plném rozsahu, činnosti uvedené v § 9 v odstavci 1 zákona o stavebním spoření vykonává Stavební spořitelna
České spořitelny, a. s., s výjimkou činností uvedených pod písmeny c), d) a j).
c)
Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo
zastaveno: žádné
5. Údaje o finanční situaci banky
a)
Rozvaha
Aktiva v tis. Kč
Aktiva celkem
Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám
Pokladní hotovost
Pohledávky vůči centrálním bankám
Finanční aktiva k obchodování
Deriváty k obchodování s kladnou reálnou hodnotou
Kapitálové nástroje k obchodování
Dluhové cenné papíry k obchodování
Pohledávky k obchodování
Pohledávky k obchodování vůči úvěrovým institucím
Pohledávky k obchodování vůči j. osobám než úvěr.
institucím
Ostatní pohledávky k obchodování sektorově nečleněné
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo
ztráty
Kapitálové nástroje v reálné hodnotě vykázané do zisku
nebo ztráty
Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do Z/Z
Pohledávky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči úvěr.instit.
Pohledávky v RH vykázané do Z/Z vůči j. osobám než úvěr.
isntit.
Ostatní pohledávky v RH vykázané do Z/Z sektorově
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
3Q/2010
2Q/2010
1Q/2010
4Q/2009
100 243 337 100 193 997 102 014 081 100 839 320
1 271 311
1 317 438
1 310 708
1 290 920
0
0
0
0
1 271 311
1 317 438
1 310 708
1 290 920
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
15
16
17
18
19
nečleněné
Realizovatelná finanční aktiva
Kapitálové nástroje realizovatelné
Dluhové cenné papíry realizovatelné
Pohledávky realizovatelné
Pohledávky realizovatelné vůči úvěrovým institucím
Pohledávky realizovatelné vůči j. osobám než úvěr.
institucím
Ostatní pohledávky realizovatelné sektorově nečleněné
Úvěry a jiné pohledávky
Dluhové cenné papíry neobchodovatelné
Pohledávky
Pohledávky vůči úvěrovým institucím
Pohledávky vůči osobám jiným než úvěrovým institucím
Ostatní pohledávky sektorově nečleněné
Finanční investice držené do splatnosti
Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
Pohledávky držené do splatnosti
Pohledávky držené do splatnosti vůči úvěrovým institucím
Pohledávky držené do splatnosti vůči j. osobám než úvěr.
inst.
Ostatní pohledávky držené do splatnosti sektorově
nečleněné
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou
Zajišťovací deriváty s kladnou RH - zajištění reálné hodnoty
Zajišťovací deriváty s kladnou RH - zajištění peněžních toků
Zajišťovací deriváty s kladnou RH -zaj. čistých investic do
zahr. jedn.
Zajišťovací deriváty s kladnou RH - zajištění úrok. rizika - RH
Zajišťovací deriváty s kladnou RH - zaj.úrok. rizika-peněž.
toky
Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných
nástrojů
Hmotný majetek
Pozemky, budovy a zařízení
Investice do nemovitostí
Nehmotný majetek
Goodwill
Ostatní nehmotný majetek
Účasti v přidružených a ovládaných osobách a ve spol.
podnicích
Daňové pohledávky
Pohledávky ze splatné daně
Pohledávky z odložené daně
Ostatní aktiva
Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji
Pasiva v tis. Kč
Závazky a vlastní kapitál celkem
Závazky celkem
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky vůči centr. bankám
Finanční závazky k obchodování
Deriváty k obchodování se zápornou reálnou hodnotou
Závazky z krátkých prodejů
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obchodování
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky k obch.vůči úvěr.
inst.
Vklady, úvěry a ostatní fin. závazky k obch.vůči j. os. než
úvěr. inst.
Ostatní finanční závazky k obchodování sektorově
nečleněné
Emitované dluhové CP určené k odkupu v krátkém období
Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty
Vklady, úvěry a ostatní fin. závazky v RH vykázané do Z/Z
Vklady,úvěry a ost. fin. závaz. v RH vyk. do Z/Z vůči úvěr.
institucím
Vklady a ost. fin. závazky v RH vyk. do Z/Z vůči j.os.než
úvěr. inst.
Ostatní fin. závazky v RH vykázané do Z/Z sektor.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3 146 123
0
3 146 123
0
0
3 141 902
0
3 141 902
0
0
3 130 006
0
3 130 006
0
0
3 124 249
0
3 124 249
0
0
0
0
65 856 101
0
65 856 101
21 052 301
44 799 695
4 105
29 282 093
29 282 093
0
0
0
0
65 977 406
0
65 977 406
21 143 960
44 829 179
4 267
29 092 035
29 092 035
0
0
0
0
62 271 480
0
62 271 480
17 398 130
44 870 301
3 049
32 158 783
32 158 783
0
0
0
0
62 539 592
0
62 539 592
17 476 374
45 048 822
14 396
30 809 173
30 809 173
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414 097
414 097
0
66 511
0
66 511
0
415 653
415 653
0
67 419
0
67 419
0
415 323
415 323
0
58 533
0
58 533
0
419 743
419 743
0
54 881
0
54 881
0
203 593
203 593
0
3 508
0
0
180 567
180 567
0
1 578
0
0
111 597
111 597
0
2 557 651
0
0
41 958
41 958
0
2 558 805
0
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
2
3
4
5
6
7
8
3Q/2010
2Q/2010
1Q/2010
4Q/2009
100 243 337 100 193 997 102 014 081 100 839 320
95 260 014 95 469 083 96 151 372 95 275 435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
10
11
12
13
14
15
16
nečleněné
Emitované dluhové CP v RH vykázané do zisku nebo ztráty
Podřízené závazky v RH vykázané do zisku nebo ztráty
Finanční závazky v naběhlé hodnotě
Vklady, úvěry a ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
Vklady a ost. fin. závazky v naběhlé hodnotě vůči úvěr.
institucím
Vklady a ost. fin. záv. v naběhlé hodn. vůči j. os. než úvěr.
instit.
Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě sektorově
nečleněné
Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
Podřízené závazky v naběhlé hodnotě
Finanční závazky spojené s převáděnými aktivy
Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou
Zajišť. deriváty se zápornou RH – zajištění reálné hodnoty
Zajišť. deriváty se zápornou RH – zajištění peněžních toků
Zajišť. deriváty se záp. RH – zaj. čistých investic do zahr.
jednotek
Zajišť. deriváty se zápornou RH - zajištění úrok. rizika - RH
Zajišť. deriváty se záp. RH-zajištění úrok. rizika-peněžní toky
Záporné změny reál. hodnoty portfolia zajišťovaných
nástrojů
Rezervy
Rezervy na restrukturalizace
Rezervy na daně a soudní spory
Rezervy na důchody a podobné závazky
Rezervy na podrozvahové položky
Rezervy na nevýhodné smlouvy
Ostatní rezervy
Daňové závazky
Závazky ze splatné daně
Závazky z odložené daně
Ostatní závazky
Základní kapitál družstev splatný na požádání
Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými
k prodeji
Vlastní kapitál celkem
Základní kapitál
Splacený základní kapitál
Nesplacený základní kapitál
Emisní ážio
Další vlastní kapitál
Kapitálová složka finančních nástrojů
Ostatní kapitálové nástroje
Fondy z přecenění a ostatní oceňovací rozdíly
Oceňovací rozdíly z hmotného majetku
Oceňovací rozdíly z nehmotného majetku
Zajištění čistých investic do zahraničních jednotek
Zajištění peněžních toků
Oceňovací rozdíly z realizovatelných finančních aktiv
Oceň. rozdíly z neoběž. aktiv a ukonč. činn. učených
k prodeji
Ostatní oceňovací rozdíly
Rezervní fondy
Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) z předchozích období
Vlastní akcie
Zisk nebo ztráta za běžné účetní období
17
18
19
20
21
0
0
94 789 830
94 789 830
0
0
94 938 961
94 938 961
0
0
95 584 994
95 584 994
0
0
95 143 871
95 143 871
0
0
0
0
94 760 673
94 913 411
95 531 430
94 999 776
29 157
0
0
0
0
0
0
25 550
0
0
0
0
0
0
53 564
0
0
0
0
0
0
144 096
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165 575
0
163 748
0
1 827
0
0
1 500
0
1 500
303 109
xx
0
133 650
0
132 730
0
920
0
0
5 203
0
5 203
391 269
xx
0
79 118
0
78 010
0
1 108
0
0
7 448
0
7 448
479 812
xx
0
12 818
0
11 700
0
1 118
0
0
10 861
0
10 861
107 885
xx
0
4 983 323
750 000
750 000
0
0
24
24
0
-36 426
0
0
0
0
-36 426
0
4 724 914
750 000
750 000
0
0
24
24
0
-20 638
0
0
0
0
-20 638
0
5 862 709
750 000
750 000
0
0
24
24
0
-11 065
0
0
0
0
-11 065
0
5 563 885
750 000
750 000
0
0
24
24
0
3 482
0
0
0
0
3 482
0
0
492 370
2 816 854
0
960 502
0
0
492 811
2 816 854
0
685 862
0
0
491 310
4 318 854
0
313 587
0
0
491 525
2 810 407
0
1 508 446
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
b)
Výkaz zisku a ztráty
v tis. Kč
Zisk z finanční a provozní činnosti
Úrokové výnosy
Úroky z pohledávek vůči centrálním bankám
Úroky z finančních aktiv k obchodování
Úroky z finančních aktiv v reálné hodnotě vykázaných do Z/Z
Úroky z realizovatelných finančních aktiv
Úroky z úvěrů a jiných pohledávek
Úroky z finančních investic držených do splatnosti
Úroky ze zajišťovacích úrokových derivátů
Úroky z ostatních aktiv
Úrokové náklady
Úroky na vklady, úvěry a ost. fin. závazky vůči centr. bankám
Úroky na finanční závazky k obchodování
Úroky na finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do Z/Z
Úroky na finanční závazky v naběhlé hodnotě
Ztráta ze zajišťovacích úrokových derivátů
Úroky na ostatní závazky
Náklady na základní kapitál splatný na požádání
Výnosy z dividend
Výnosy z dividend z finančních aktiv k obchodování
Výnosy z dividend z finančních aktiv v RH vykázaných do Z/Z
Výnosy z dividend z realizovatelných finančních aktiv
Výnosy z dividend od přidružených a ovládaných osob
Výnosy z poplatků a provizí
Poplatky a provize z operací s finančními nástroji pro
zákazníky
Poplatky a provize z obstarání emisí
Poplatky a provize z obstarání finančních nástrojů
Poplatky a provize za poradenskou činnost
Poplatky a provize z clearingu a vypořádání
Poplatky a provize z obhospodařování hodnot
Poplatky a provize za správu, úschovu a uložení hodnot
Poplatky a provize z příslibů a záruk
Poplatky a provize z platebního styku
Poplatky a provize ze strukturovaného financování
Poplatky a provize ze sekuritizace
Poplatky a provize z ostatních služeb
Náklady na poplatky a provize
Poplatky a provize na operace s finančními nástroji
Poplatky a provize na obhospodařování hodnot
Poplatky a provize na správu, úschovu a uložení hodnot
Poplatky a provize na clearing a vypořádání
Poplatky a provize na sekuritizaci
Poplatky a provize na ostatní služby
Realizované Z/Z z fin. aktiv a závazků nevykáz. v RH do Z/Z
Zisk (ztráta) z realizovatelných finančních aktiv
Zisk (ztráta) z úvěrů a jiných pohledávek
Zisk (ztráta) z finančních investic držených do splatnosti
Zisk (ztráta) z finančních závazků v naběhlé hodnotě
Zisk (ztráta) z ostatních závazků
Zisk (ztráta) z finančních aktiv a závazků k obchodování
Zisk (ztráta) z kapitálových nástrojů a akciových derivátů
Zisk (ztráta) z úrokových nástrojů (včetně úrokových
derivátů)
Zisk (ztráta) z měnových nástrojů (včetně měn. derivátů)
Zisk (ztráta) z úvěrových nástrojů (včetně úvěr. derivátů)
Zisk (ztráta) z komodit a komoditních derivátů
Zisk (ztráta) z ostatních nástrojů včetně hybridních
Zisk (ztráta) z finan. aktiv a závazků v RH vykázané do Z/Z
Zisk (ztráta) ze zajišťovacího účetnictví
Kurzové rozdíly
Zisk (ztráta) z odúčtování aktiv jiných. než držených k prodeji
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
3Q/2010
1 736 318
2 992 698
8 912
0
0
74 377
2 161 257
748 153
0
0
-1 586 450
0
0
0
-1 586 450
0
0
0
0
0
0
0
0
603 978
2Q/2010
1 189 133
1 996 059
6 451
0
0
49 653
1 421 826
518 129
0
0
-1 052 372
0
0
0
-1 052 372
0
0
0
0
0
0
0
0
423 803
1Q/2010
585 911
999 262
3 395
0
0
24 705
700 079
271 083
0
0
-520 763
0
0
0
-520 763
0
0
0
0
0
0
0
0
192 787
4Q/2009
2 430 652
4 095 611
21 638
0
0
307 807
2 781 584
984 582
0
0
- 2 044 133
-7
0
0
- 2 044 126
0
0
0
0
0
0
0
0
923 703
0
0
0
0
0
0
0
375
121 471
0
0
482 131
-235 157
-8
0
0
-235
0
-234 915
-68
-68
0
0
0
0
-1 840
0
0
0
0
0
0
0
0
375
78 455
0
0
344 973
-153 268
-6
0
0
-148
0
-153 113
-68
-68
0
0
0
0
-1 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 870
0
0
158 917
-72 820
-2
0
0
-53
0
-72 765
0
0
0
0
0
0
-1 840
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170 664
0
0
753 039
-510 058
-27
0
0
-361
0
-509 670
-3
-3
0
0
0
0
0
0
-1 840
0
0
0
0
0
0
-318
265
8 378
-45 168
-1 840
0
0
0
0
0
0
-312
262
5 663
-28 794
-1 840
0
0
0
0
0
0
-92
107
2 707
-13 437
0
0
0
0
0
0
0
-509
434
13 747
-48 140
Správní náklady
Náklady na zaměstnance
Mzdy a platy
Sociální a zdravotní pojištění
Penzijní a podobné výdaje
Náklady na dočasné zaměstnance
Odměny – vlastní kapitálové nástroje
Ostatní náklady na zaměstnance
Ostatní správní náklady
Náklady na reklamu
Náklady na poradenství
Náklady na informační technologie
Náklady na outsourcing
Nájemné
Jiné správní náklady
Odpisy
Odpisy pozemků, budov a zařízení
Odpisy investic do nemovitostí
Odpisy nehmotného majetku
Tvorba rezerv
Ztráty ze znehodnocení
Ztráty ze znehodnocení finan. aktiv nevykázaných v RH do
Z/Z
Ztráty ze znehodnocení finančních aktiv v pořizovací ceně
Ztráty ze znehodnocení realizovatelných finančních aktiv
Ztráty ze znehodnocení úvěrů a jiných pohledávek
Ztráty ze znehodnocení finančních investic držených do
splatnosti
Ztráty ze znehodnocení nefinančních aktiv
Ztráty ze znehodnocení pozemků, budov a zařízení
Ztráty ze znehodnocení z investic do nemovitostí
Ztráty ze znehodnocení goodwill
Ztráty ze znehodnocení nehmotného majetku
Ztráty ze znehodnocení účastí v přidr. a ovlád. os. a sp.
podn.
Ztráty ze znehodnocení ostatních nefinančních aktiv
Negativní goodwill bezprostředně zahrnutý do výkazu Z/Z
Podíl na Z/Z přidr. a ovládaných osob a společných podniků
Zisk nebo ztráta z neoběžných aktiv a vyřazovaných skupin
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností před zdaněním
Náklady na daň z příjmů
Zisk nebo ztráta z pokračujících činností po zdanění
Zisk nebo ztráta z ukončované činnosti po zdanění
Zisk nebo ztráta po zdanění
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
-286 019
-130 749
-96 903
-30 121
-1 543
-165
0
-2 017
-155 270
-63 299
-2 925
-28 650
-10 106
-77
-50 212
-28 238
-16 456
0
-11 782
-709
-308 133
-308 133
-172 701
-86 785
-64 760
-19 689
-1 025
-107
0
-1 204
-85 916
-27 355
-2 154
-15 054
-6 798
-44
-34 510
-18 512
-10 967
0
-7 545
198
-190 558
-190 558
-92 401
-40 143
-30 669
-8 565
-519
-46
0
-344
-52 258
-13 400
-900
-9 897
-2 969
-23
-25 070
-9 410
-5 631
0
-3 779
10
-104 214
-104 214
-353 741
-180 557
-133 134
-41 315
-2 847
-170
0
-3 091
-173 184
-58 372
-3 840
-27 805
-13 918
-105
-69 144
-38 928
-21 963
0
-16 965
2 447
-276 791
-276 791
85
86
87
88
0
0
-308 133
0
0
-190 558
0
0
-104 214
0
0
-276 791
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 113 219
-152 717
960 502
0
960 502
0
0
0
0
0
807 562
-121 699
685 862
0
685 862
0
0
0
0
0
379 897
-66 310
313 587
0
313 587
0
0
0
0
0
1 763 639
-255 193
1 508 446
0
1 508 446
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
c)
Informace o pohledávkách z finančních činností bez selhání a se selháním
hodnota
před
znehodnocením
1 66 652 026
Pohledávky z finančních činností celkem
2 21 052 301
a) Pohledávky za úvěrovými institucemi
3 21 052 301
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání
4 21 052 301
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi
5
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi
0
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním 6
0
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi 7
0
8
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi
0
9
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi
0
10 45 599 725
b) Pohledávky za jinými osobami než úvěr. instit.
Pohled. za j.osobami než úvěr. instit. bez selhání 11 43 865 180
12 42 058 888
Standardní pohl. za j. osobami než úvěr. instit.
k 30. 9. 2010 v tis. Kč
opravné
účetní
položky
hodnota k jednotlivým
(netto) pohledávkám
65 851 995
766 769
21 052 301
0
21 052 301
0
21 052 301
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 799 695
766 769
43 779 199
52 720
42 025 627
0
opravné
opravné
položky
položky
kumulovaná
ztráta
k port.
k portfoliu
pohled.
jednotlivě
z ocenění
jednotlivě bez nevýznamných reálnou
hodnotou
znehodnocení pohledávek
0
33 261
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 261
0
0
33 261
0
0
33 261
0
Sledované pohl.za j. osobami než úvěr. institucemi
Pohled. za j. osobami než úvěr. instit. se selháním
Nestandardní pohled. za j. osob. než úvěr. instit.
Pochybné pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
Ztrátové pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
13
14
15
16
17
k 30. 6. 2010 v tis. Kč
Pohledávky z finančních činností celkem
a) Pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi
b) Pohledávky za jinými osobami než úvěr. instit.
Pohled. za j.osobami než úvěr. instit. bez selhání
Standardní pohl. za j. osobami než úvěr. instit.
Sledované pohl.za j. osobami než úvěr. institucemi
Pohled. za j. osobami než úvěr. instit. se selháním
Nestandardní pohled. za j. osob. než úvěr. instit.
Pochybné pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
Ztrátové pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
k 31. 3. 2010 v tis. Kč
Pohledávky z finančních činností celkem
a) Pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi
b) Pohledávky za jinými osobami než úvěr. instit.
Pohled. za j.osobami než úvěr. instit. bez selhání
Standardní pohl. za j. osobami než úvěr. instit.
Sledované pohl.za j. osobami než úvěr. institucemi
Pohled. za j. osobami než úvěr. instit. se selháním
Nestandardní pohled. za j. osob. než úvěr. instit.
Pochybné pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
Ztrátové pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
k 31. 12. 2009 v tis. Kč
Pohledávky z finančních činností celkem
a) Pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi bez selhání
Standardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Sledované pohledávky za úvěrovými institucemi
Pohledávky za úvěrovými institucemi se selháním
1
2
3
4
5
6
1 806 292
1 734 545
562 462
368 229
803 853
hodnota
před
znehodnocením
68 680 736
21 143 960
21 143 960
21 143 960
0
0
0
0
0
45 536 776
43 916 259
42 152 803
1 763 456
1 620 517
597 262
340 956
682 299
hodnota
před
znehodnocením
62 900 498
17 398 130
17 398 130
17 398 130
0
0
0
0
0
45 502 369
43 976 717
42 201 489
1 775 228
1 525 651
619 934
333 990
571 728
hodnota
před
znehodnocením
63 068 936
17 476 374
17 476 374
17 476 374
0
0
1 753 572
1 020 496
459 451
246 542
314 503
52 720
714 049
103 012
121 687
489 350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
opravné
účetní
položky
hodnota k jednotlivým
(netto) pohledávkám
65 973 140
693 069
21 143 960
0
21 143 960
0
21 143 960
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 829 179
693 069
43 867 314
34 418
42 138 276
0
1 729 039
34 418
961 865
658 652
504 223
93 039
241 665
99 321
215 978
466 321
opravné
opravné
kumulovaná
položky
položky
k port.
k portfoliu
ztráta
pohled.
jednotlivě
z ocenění
jednotlivě bez nevýznamných reálnou
znehodnocení pohledávek
hodnotou
0
14 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 527
0
0
14 527
0
0
14 527
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
opravné
účetní
položky
hodnota k jednotlivým
(netto) pohledávkám
62 268 431
617 241
17 398 130
0
17 398 130
0
17 398 130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44 870 301
617 241
43 926 375
35 516
42 186 663
0
1 739 712
35 516
943 926
581 725
529 387
90 547
240 169
93 820
174 370
397 358
opravné
opravné
kumulovaná
položky
položky
k port.
k portfoliu
ztráta
pohled.
jednotlivě
z ocenění
jednotlivě bez nevýznamných reálnou
hodnotou
znehodnocení pohledávek
0
14 826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14 826
0
0
14 826
0
0
14 826
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
opravné
účetní
položky
hodnota k jednotlivým
(netto) pohledávkám
62 525 196
528 737
17 476 374
0
17 476 374
0
17 476 374
0
0
0
0
0
opravné
opravné
položky
položky
kumulovaná
ztráta
k port.
k portfoliu
pohled.
jednotlivě
z ocenění
jednotlivě bez nevýznamných reálnou
hodnotou
znehodnocení pohledávek
0
15 002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nestandardní pohledávky za úvěrovými institucemi
Pochybné pohledávky za úvěrovými institucemi
Ztrátové pohledávky za úvěrovými institucemi
b) Pohledávky za jinými osobami než úvěr. instit.
Pohled. za j.osobami než úvěr. instit. bez selhání
Standardní pohl. za j. osobami než úvěr. instit.
Sledované pohl.za j. osobami než úvěr. institucemi
Pohled. za j. osobami než úvěr. instit. se selháním
Nestandardní pohled. za j. osob. než úvěr. instit.
Pochybné pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
Ztrátové pohled. za j. osobami než úvěr. instit.
7
0
8
0
9
0
10 45 592 561
11 44 289 451
12 43 107 166
13 1 182 285
14 1 303 111
15
490 338
16
300 878
17
511 894
0
0
0
45 048 822
44 252 260
43 092 164
1 160 096
796 562
414 069
216 649
165 844
0
0
0
528 738
22 189
0
22 189
506 549
76 270
84 229
346 050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 002
15 002
15 002
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
d)
Informace o pohledávkách bez znehodnocení a se znehodnocením
hodnota před znehodnocením
k 30. 9. 2010 v tis. Kč
Pohledávky bez znehodnocení
Pohledávky se znehodnocením
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
64 382 500
3 544 959
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
hodnota před znehodnocením
k 30. 6. 2010 v tis. Kč
Pohledávky bez znehodnocení
Pohledávky se znehodnocením
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
64 614 201
3 388 257
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
hodnota před znehodnocením
k 31. 3. 2010 v tis. Kč
Pohledávky bez znehodnocení
Pohledávky se znehodnocením
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
60 910 327
3 303 946
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
hodnota před znehodnocením
k 31. 12. 2009 v tis. Kč
Pohledávky bez znehodnocení
Pohledávky se znehodnocením
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
61 781 263
2 593 005
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
e)
Informace o restrukturalizovaných pohledávkách
v tis. Kč
Restrukturalizované pohledávky za účetní období v hodnotě před
znehodnocením
Pohledávky oceňované naběhlou hodnotou
Pohledávky oceňované reálnou hodnotou
opravné
položky
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
xx
800 047
opravné
položky
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
xx
707 614
opravné
položky
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
xx
632 067
opravné
položky
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
xx
543 757
3Q/2010
10 480
10 480
0
kumulovaná
ztráta
z ocenění RH
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
xx
0
kumulovaná
ztráta
z ocenění RH
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
xx
0
kumulovaná
ztráta
z ocenění RH
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
xx
0
účetní hodnota (netto)
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
64 382 500
2 744 912
0
0
účetní hodnota (netto)
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
64 614 201
2 680 643
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
účetní hodnota (netto)
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
60 910 327
2 671 862
kumulovaná
ztráta
z ocenění RH
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
xx
0
pohledávky
oceňované
naběhlou
hodnotou
61 781 263
2 249 249
2Q/2010
1Q/2010
8 483
8 483
0
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
účetní hodnota (netto)
4 050
4 050
0
pohledávky
oceňované
reálnou
hodnotou
0
0
4Q/2009
17 059
17 059
0
f)
Informace o derivátech
v tis. Kč
Deriváty k obchodování - aktiva
reálná hodnota
jmenovitá (pomyslná) hodnota
Deriváty k obchodování - závazky
reálná hodnota
jmenovitá (pomyslná) hodnota
Deriváty zajišťovaní – aktiva
reálná hodnota
jmenovitá (pomyslná) hodnota
Deriváty zajišťovací – závazky
reálná hodnota
Jmenovitá (pomyslná) hodnota
3Q/2010
2Q/2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1Q/2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4Q/2009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1Q/2010
23,21
1,24
31,42
476 701
1 727
5 861
4Q/2009
23,49
1,56
40,21
464 697
1 630
6 951
g)
Poměrové ukazatele
3Q/2010
22,77
1,27
32,08
461 951
1 757
5 902
Kapitálová přiměřenost (%)
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) (%)
Rentabilita průměrného kapitálu tier 1 (ROAE) (%)
Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč)
Správní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč)
Zisk nebo ztráta po zdanění na 1 zaměstnance (v tis. Kč)
2Q/2010
22,05
1,35
34,36
472 613
1 629
6 470
6. Údaje o kapitálu
a)
Souhrnná informace o podmínkách a charakteru kapitálu a jeho složek
Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., stanovuje kapitál na individuálním základě. Základní kapitál Stavební spořitelny České
spořitelny, a. s., je tvořen 5 000 ks kmenových akcií v celkové hodnotě 750 000 tis. Kč. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.,
nevyužívá žádnou formu podřízeného dluhu. Původní kapitál je k 30. 9. 2010 snížen mj. o odčitatelnou položku ve výši 66 511 tis. Kč. Tato
položka představuje dlouhodobý nehmotný majetek, jehož hlavní složkou je programové vybavení a licence.
b)
Struktura údajů o kapitálu banky na individuálním základě
tis. Kč
Kapitál
Původní kapitál (Tier 1)
Splacený základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku
Vlastní akcie
Emisní ážio
Rezervní fondy a nerozdělený zisk
Povinné rezervní fondy
Ostatní fondy z rozdělení zisku
Nerozdělený zisk z předchozích období
Zisk za účetní období po zdanění
Neuhrazená ztráta z předchozích období
Výsledné kurzové rozdíly z konsolidace
Zisk za běžné účetní období
Ztráta za běžné účetní období
Čistý zisk z kapitalizace budoucích příjmů ze sekuritizace
Zisk/ztráta z ocenění závazků v RH z titulu úvěr. rizika
Další odčitatelné položky z původního kapitálu
Goodwill
Nehmotný majetek jiný než goodwill
Negat. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. kapitál. nástrojů
Účastnické CP vydané osobou s kvalifikov. účastí v bance
Dodatkový kapitál (Tier 2)
Hlavní dodatkový kapitál-přebytek v krytí oč.úv.ztrát u IRB
Vedlejší dodatkový kapitál
Podřízený dluh A
Pozit. oceň. rozdíl ze změn RH realiz. akcií a podíl. listů
Odčitatelné položky od původ. a dodat. kapitálu (Tier 1 a Tier 2)
Kapitálové investice nad 10% do bank a ost. fin. institucí
Kapitálové investice nad 10% do pojišťoven
Kapitálové investice do 10% do institucí a fin. institucí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3Q/2010
3 865 142
3 990 343
750 000
0
0
3 306 854
150 000
340 000
2 816 854
0
0
0
0
0
0
0
-66 511
0
-66 511
0
0
0
0
0
0
0
-125 201
0
0
0
2Q/2010
3 820 840
3 989 435
750 000
0
0
3 306 854
150 000
340 000
2 816 854
0
0
0
0
0
0
0
-67 419
0
-67 419
0
0
0
0
0
0
0
-168 595
0
0
0
1Q/2010
3 822 173
3 991 874
750 000
0
0
3 300 407
150 000
340 000
2 810 407
0
0
0
0
0
0
0
-58 533
0
-58 533
0
0
0
0
0
0
0
-169 701
0
0
0
4Q/2009
3 825 460
3 995 526
750 000
0
0
3 300 407
150 000
340 000
2 810 407
0
0
0
0
0
0
0
-54 881
0
-54 881
0
0
0
0
0
0
0
-170 066
0
0
0
Význ. obezř. úpravy při tržním oceňování n. oceňování modelem
Expozice ze sekuritizace s rizik. váhou 1250%
Nedostatek krytí očekávaných úvěrových ztrát u IRB
Převýšení jiných než význ. obezř. úprav nad podříz. dluhem B
Odpočet u volných dodávek
Kapitál na krytí tržního rizika (Tier 3)
Podřízený dluh B
Jiné než význ. obezř. úpravy při trž. oceň. nebo oceň. modelem
31
32
33
34
35
36
37
38
0
0
-125 201
0
0
0
0
0
0
0
-168 595
0
0
0
0
0
0
0
-169 701
0
0
0
0
0
0
0
-170 066
0
0
0
0
0
7. Údaje o kapitálových požadavcích
a)
Souhrnná informace o přístupu povinné osoby k posuzování dostatečnosti vnitřně stanoveného kapitálu vzhledem k současným
a budoucím činnostem (vnitřně stanovená a udržovaná kapitálová přiměřenost)
Česká spořitelna, a. s., jakožto povinná osoba v oblasti systému vnitřně stanoveného kapitálu (dále SVSK) podle Pilíře 2 Basel 2 regulace
(vyhláška ČNB č. 123/2007 Sb.), používá od roku 2009 na metodologii skupiny Erste Group Bank AG, kterou schválilo představenstvo
Erste Group Bank AG v prosinci 2008, jako jednotný přístup pro řízení kapitálu ve skupině. Tento skupinový přístup sleduje zejména
následující cíle:
ƒ
analýza a sledování rizik skupiny Erste Group Bank AG včetně poskytování reportů,
ƒ
analýza a sledování kapitálové přiměřenosti skupiny Erste Group Bank AG včetně poskytování reportů,
ƒ
předpověď směru vývoje rizikového profilu skupiny.
Erste Group Bank AG zohledňuje v SVSK následující rizika, která by měla být pokryta zcela nebo částečně kapitálem: tržní rizika
obchodního portfolia, tržní rizika investičního portfolia včetně úrokového rizika, rizika kreditní a rizika operační. Další rizika jako např. riziko
koncentrace, likvidity, sekuritizace, makroekonomické riziko a ostatní rizika (reputační a strategická) jsou obsažena již v rizicích krytých
kapitálem, případně jsou kryta jinými technikami omezení rizik, případně nejsou materiální
Pro kvantifikaci rizik je využívána u tržních a operačních rizik metodika Value at Risk (VaR) pro jednoroční časovou periodu na hladině
spolehlivosti 99,9 %. Pro rizika kreditní je použita metoda rizikově vážených aktiv. Celkové riziko skupiny je součtem jednotlivých rizik,
tedy není využit diversifikační efekt z důvodu preference konzervativnějšího postupu. Výsledné celkové riziko je porovnáváno
s kapitálovými zdroji stanovenými jako součet základního a dodatkového kapitálu a aktuálního výsledku běžného roku.
Metodika skupiny Erste Group Bank AG stanoví limit pro maximální rizikovou expozici jednotlivých členů skupiny. Tento limit závisí na výši
kapitálových zdrojů a na předchozím vývoji rizikovosti banky. Česká spořitelna a. s., splňuje s dostatečnou rezervou tento limit stanovený
většinovým akcionářem.
Výsledky SVSK jsou předkládány Výboru řízení aktiv a pasiv čtvrtletně. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., kalkuluje pro své
interní účely i s variantou zohlednění rizika likvidity, reputačního, strategického a obchodního rizika v SVSK.
Skupina Erste Group Bank AG včetně České spořitelny a. s., a Stavební spořitelny České spořitelny, a. s., věnuje SVSK dostatečnou
pozornost s cílem postupného zdokonalování systému řízení rizikového profilu a kapitálové dostatečnosti skupiny
s ohledem na budoucí vývoj a také s cílem postupně prosazovat výstupy SVSK v rozhodování a plánování v oblasti obchodních činností
a finančního řízení.
b)
Kapitálové požadavky
tis. Kč
Kapitálové požadavky celkem
Kap. pož. k úvěrovému riziku celkem
Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA celkem
Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k expozicím celkem
Kap. pož. při STA k expoz. vůči centr. vládám a bankám
Kap. pož. při STA k expoz. vůči reg. vládám a míst. orgánům
Kap. pož. při STA k expoz. vůči org. veřejného sektoru a ost.
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním rozvoj. bankám
Kap. pož. při STA k expoz. vůči mezinárodním organizacím
Kap. pož. při STA k expoz. vůči institucím
Kap. pož. při STA k podnikovým expoz.
Kap. pož. při STA k retailovým expoz.
Kap. pož. při STA k expoz. zajištěným nemovitostmi
Kap. pož. při STA k expoz. po splatnosti
Kap. pož. při STA k regulatorně vysoce rizikovým expoz.
Kap. pož. při STA k expoz v krytých dluhopisech
Kap. pož. při STA ke krátkod. expoz. vůči instit. a podn. expoz.
Kap. pož. při STA k expoz. vůči fondům kolektivního investování
Kap. pož. při STA k ostatním expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA v IRB k expozicím celkem
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám
Kap. pož. při STA v IRB k expoz. vůči institucím
Kap. pož. při STA v IRB k podnikovým expozicím
Kap. pož. při STA v IRB k retailovým expozicím
Kap. pož. při STA v IRB k akciovým expozicím
Kap. pož. při STA v IRB k ostatním expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při STA k sekuritizovaným expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB celkem
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB k vybr. expozicím celkem
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči centr. vládám a bankám
Kap. pož. při IRB k expoz. vůči institucím
Kap. pož. při IRB k podnikovým expozicím
Kap. pož. při IRB k retailovým expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB k akciovým expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB k sekuritizovaným expozicím
Kap. pož. k úvěrovému riziku při IRB k ostatním expozicím
Kap. pož. k vypořádacímu riziku
Kap. pož. k pozičnímu, měnovému a komoditnímu riziku celkem
Kap. pož. k trž. riziku při stand. přístupu (STA) celkem
Kap. pož. při STA k úrokovému riziku
Kap. pož. při STA k akciovému riziku
Kap. pož. při STA k měnovému riziku
Kap. pož. při STA ke komoditnímu riziku
Kap. pož. k trž. riziku při přístupu založ. na vl. modelech
Kap. pož. k operačnímu riziku celkem
Kap. pož.k oper. riziku při BIA
Kap. pož. k oper. riziku při TSA
Kap. pož. k oper. riziku při ASA
Kap. pož. k oper. riziku při AMA
Kap. pož. k riziku angažovanosti obch. portfolia
Kap. pož. k ostatním nástrojům obch. portfolia
Přechodný kap. pož. – dorovnání k BASEL 1
k 30. 9. 2010
Metody
stanovení
kap. pož.
k akciovým
expozicím dle
IRB
Metoda
odhadu
PD/LGD
PD
přiřazené
stupni
dlužníka
Hodnota
expozice
xx
xx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
3Q/2010
1 357 775
1 019 885
60 082
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 082
0
13
9 657
423
0
49 989
0
959 803
959 803
0
408 587
0
551 217
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 890
337 890
0
0
0
0
0
0
2Q/2010
1 386 428
1 048 538
58 699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 699
28
0
9 980
551
0
48 141
0
989 839
989 839
0
431 851
0
557 988
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
337 890
337 890
0
0
0
0
0
0
1Q/2010
1 317 424
979 490
50 533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50 533
29
0
7 468
540
0
42 497
0
928 956
928 956
0
362 432
0
566 524
0
0
0
0
45
45
0
0
45
0
0
337 890
337 890
0
0
0
0
0
0
4Q/2009
1 302 986
1 000 134
46 518
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 518
30
0
7 899
310
0
38 278
0
953 616
953 616
0
402 008
4
551 604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
302 852
302 852
0
0
0
0
0
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění po
konverzi
Vážený
průměr
LGD
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
xx
xx
xx
0
0
xx
0
1
2
0,00
0,00
0
Zjednodušená
metoda
rizikové váhy
Metoda
vlastních
modelů
3
xx
xx
k 30. 6. 2010
Metody
stanovení
kap. pož.
k akciovým
expozicím dle
IRB
Metoda
odhadu
PD/LGD
Zjednodušená
metoda
rizikové váhy
Metoda
vlastních
modelů
xx
0
xx
PD
přiřazené
stupni
dlužníka
Hodnota
expozice
xx
xx
xx
xx
xx
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění po
konverzi
Vážený
průměr
LGD
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
xx
xx
xx
0
0
xx
0
2
0,00
0,00
0
xx
xx
0
0
xx
3
4
xx
xx
PD
přiřazené
stupni
dlužníka
Hodnota
expozice
xx
xx
xx
xx
xx
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění po
konverzi
Vážený
průměr
LGD
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
xx
xx
xx
0
0
xx
0
1
2
0,00
0,00
0
xx
xx
0
0
xx
3
4
xx
k 31. 12. 2009
Metody
stanovení
kap. pož.
k akciovým
expozicím dle
IRB
Metoda
odhadu
PD/LGD
Zjednodušená
metoda
rizikové váhy
Metoda
vlastních
modelů
0
1
k 31. 3. 2010
Metody
stanovení
kap. pož.
k akciovým
expozicím dle
IRB
Metoda
odhadu
PD/LGD
Zjednodušená
metoda
rizikové váhy
Metoda
vlastních
modelů
xx
4
xx
PD
přiřazené
stupni
dlužníka
Hodnota
expozice
xx
xx
xx
xx
xx
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění po
konverzi
Vážený
průměr
LGD
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
xx
xx
xx
0
0
xx
0
1
2
0,00
0,00
0
xx
xx
0
xx
0
3
4
xx
xx
xx
xx
xx
Hodnota
expozice
k 30. 9. 2010
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
1
2
3
4
Hodnota
expozice
k 30. 6. 2010
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
1
2
3
4
1
2
3
4
0
Hodnota
expozice
k 31. 12. 2009
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
0
Hodnota
expozice
k 31. 3. 2010
Rizikové váhy – celkem
Riziková váha 190%
Riziková váha 290%
Riziková váha 370%
0
1
2
3
4
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Expozice po
zohlednění
substitučního
vlivu
zajištění
0
Expoz. po
zohlednění
subst. vlivu
zajištění po
konverzi
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
Rizikově
vážená
expozice
Kapitálový
požadavek
Očekávaná
úvěrová
ztráta
Úprava
ocenění
expozice
0
0
0
0
Údaje na konsolidovaném základě za skupinu evropské ovládající banky, jíž je Stavební spořitelna České spořitelny, a. s., členem,
zveřejňuje na svých internetových stránkách společnost Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG.
Přílohy:
Právnické osoby, v nichž má Česká spořitelna, a.s. přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech ve
výši 20 % a více a právnické osoby zahrnuté do konsolidačního celku k 30.9.2010
Česká spořitelna, a.s.
Poznámky:
Finanční skupina ČS
regul. konsol. celek
dceřiné společnosti - účasti s rozhodujícím vlivem
51,00% brokerjet České spořitelny, a.s.
(51,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
podíl na základním kapitálu
(podíl na hla s. právech)
(u s.r.o. obch. podíl)
99,99% CS Investm ent Limited
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% Genesis Private Equity Fund ’B‘ L.P.
(100,00%) druh podniku:
finanč ní instituce
84,25%
(84,25%)
Czech TOP Venture Fund B.V.
druh podniku:
finanční ins tituce
48,98%
(48,98%)
Finance New Europe B.V.
druh podniku:
ostatní
Erste Corporate Finance, a.s.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
21,21%
(21,21%)
NewsTin a.s.
druh podniku:
100,00% Penzijní fond České spořitelny, a.s.
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
40,00%
(40,00%)
Office Center Stodůlky DELTA a.s.
druh podniku:
ostatní
100,00% CS Property Investment Limited
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
40,00%
(40,00%)
Office Center Stodůlky GAMA a.s.
druh podniku:
ostatní
100,00% GRANTIKA České spořitelny, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
66,00%
(66,00%)
Euro Dotácie, a.s.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
75,00%
(75%)
ostatní
100,00% Factoring České spořitelny, a.s.
(100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
100,00% Informatika České spořitelny, a.s.
(100,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% Realitní společnost České spořitelny, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
100,00% REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
Karasita s.r.o. v likvidácii
druh podniku:
finanč ní instituce
100,00% s Autoleasing, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
finanční ins tituce
99,67%
(99,67%)
95,00%
(95,00%)
100,00% CPDP Logistics Park Kladno I a.s.
(100,00%) druh podniku:
ostatní
Stavební s pořitelna České spořitelny, a.s.
druh podniku:
banka
100,00% Partner České spořitelny, a.s.
( 100,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
přidružené společnosti - účasti s podstatným vlivem
20,00% CBCB-Czech Banking Credit Bureau, a.s.
(20,00%) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
23,25%
(23,25%)
První certifikační autorita, a.s.
druh podniku:
ostatní
20,00%
(20,00%)
CEE Property Development Portfolio B.V.
druh podniku:
finanční ins tituce
40,00%
(40,00%)
s IT Solutions CZ, s.r.o.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
23,50%
(23,50%)
s IT Solutions SK, spol. s r.o.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
40,00%
(40,00%)
Informations-Technologie Austria CZ, s.r.o.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
40,00%
(40,00%)
ÖCI-Unternehemensbeteiligungsgesellschaft mbH
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
40,00%
(40,00%)
Procurement Services CZ, s.r.o.
druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
40,00 % Erste Group Shared Services, s.r.o.
(40,00 %) druh podniku:
podnik pomoc. bank. služeb
DINESIA a.s.
druh podniku:
finanč ní instituce
100,00%
(100,00%)
100,00% CPDP Logistics Park Kladno II a.s.
(100,00%) druh podniku:
ostatní
100,00% Gallery MYŠÁK a.s.
(100,00%) druh podniku:
ostatní
100,00% TAVARESA a.s.
(100,00%) druh podniku:
ostatní
100,00% CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.
ostatní
(100,00%) druh podniku:
100,00% CPDP Prievozská a.s.
ostatní
(100,00%) druh podniku:
100,00% CPDP Polygon s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
ostatní
100,00% CPDP IT Centrum s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
ostatní
100,00% CPDP 2003 s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
ostatní
99,93%
(99,93%)
CPP Lux S.'ar.l.
druh podniku:
ostatní
100,00% CPDP Jungmannova s.r.o.
(100,00%) druh podniku:
ostatní
CP Praha, s.r.o.
druh podniku:
ostatní
100,00%
(100,00%)
Organizační struktura Stavební spořitelny České spořitelny k 30. 9. 2010